Алготрейдинг: что это простыми словами, как работает и стратегии
Почему фонды доверяют сделки программам, хотя программа предсказывает рынок не лучше человека? Она выполняет правила одинаково в каждой сделке, а человек отступает от них после серии убытков. Ниже вы узнаете, что такое алготрейдинг простыми словами, как торговый алгоритм проходит путь от сигнала до сделки, какие стратегии он использует и чем опасна подгонка стратегии под историю. Ближе к концу — два пути старта: с программированием и без него.
Что такое алготрейдинг простыми словами
Алготрейдинг (алгоритмическая торговля, алгоритмический трейдинг, автоматическая торговля) — это торговля на бирже по заранее записанным правилам, которые выполняет программа. Трейдер решает, когда входить в сделку, сколько покупать и где выходить. Программа следит за рынком, ждёт, пока условия совпадут, и сама отправляет ордера на биржу.
Простой пример правила: «Купить биткоин, если цена упала на 10% от недельного максимума. Продать, когда цена вырастет на 8% от цены покупки. Если цена упадёт ещё на 5%, закрыть сделку с убытком». Человек проверяет такое правило глазами раз в несколько часов. Программа проверяет его каждую минуту, круглосуточно и на десятках монет сразу.
Трейдеры называют набор таких правил торговым алгоритмом, торговой системой или стратегией, а программу, которая их исполняет, — торговым ботом или торговым роботом. Правила и программа вместе образуют систему автоматической торговли. Слова разные, суть одна: решения принимают правила, а не настроение трейдера в моменте.
Чем алготрейдинг отличается от ручной торговли
| Ручная торговля | Алготрейдинг | |
|---|---|---|
| Кто принимает решение о сделке | Трейдер в моменте | Правила, записанные заранее |
| Сколько рынков можно отслеживать | Несколько графиков | Десятки и сотни пар одновременно |
| Когда работает | Пока трейдер у экрана | Круглосуточно |
| Скорость реакции | Секунды и минуты | Доли секунды |
| Как проверить стратегию | Вспомнить прошлые сделки | Бэктест на исторических данных |
| Главный источник ошибок | Трейдер нарушает свой план | Ошибка в правилах или в настройках |
Как работает алгоритмическая торговля на бирже
Торговый алгоритм проходит один и тот же цикл в каждой сделке:
- Данные. Программа получает от биржи свечи, стакан заявок и историю сделок и считает по ним индикаторы.
- Сигнал. Алгоритм проверяет, выполнено ли правило входа: например, пересекла ли цена скользящую среднюю или опустился ли RSI ниже 30.
- Ордер. Если условие выполнено, программа отправляет ордер на биржу через API — программный интерфейс, по которому биржа принимает команды от сторонних сервисов. Доступ даёт API-ключ, который трейдер создаёт в своём аккаунте на бирже.
- Сопровождение. Пока сделка открыта, алгоритм докупает актив по сетке ордеров, двигает стоп-лосс или ждёт сигнала на выход.
- Выход. Сделка закрывается по тейк-профиту, стоп-лоссу или по сигналу индикатора.
- Статистика. Программа записывает результат, а трейдер по итогам месяца решает, менять ли правила.
Так этот цикл выглядит у бота на BTC: вход у нижней границы ценового канала, сетка из 4 ордеров для усреднения, выход по сигналу индикаторов. За год — 104 сделки и +8,42% чистыми при депозите 1 000 USDT, максимальный плавающий убыток — −16,11%.
Алготрейдинг на бирже — это та же торговля, только ордера отправляет программа. Биржа не отличает ордер робота от ордера человека. Она видит только заявки, которые пришли по API, и исполняет их по своим правилам. Поэтому автоматическая торговля на бирже подчиняется тем же ограничениям, что и ручная торговля: комиссиям, проскальзыванию, минимальному объёму ордера и рискам ликвидации на фьючерсах. Подробнее о ключах и о том, почему бот без права вывода не может забрать деньги со счёта, — в статье «Почему использовать API безопасно?».
Виды алгоритмической торговли
По задаче: исполнение и поиск прибыли
Алгоритмы делятся на две большие группы.
Алгоритмы исполнения не ищут точку входа. Они нужны фондам и крупным трейдерам, которым надо купить или продать большой объём и при этом не сдвинуть цену. Алгоритм дробит крупную заявку на сотни мелких:
- VWAP (средневзвешенная по объёму цена) — исполняет заявку частями так, чтобы средняя цена была близка к средней цене рынка с учётом объёмов за период;
- TWAP (средневзвешенная по времени цена) — распределяет части заявки равномерно по времени;
- POV (доля от объёма) — торгует заданную долю рыночного объёма, например 10%, и ускоряется, когда рынок активнее.
Торговые стратегии ищут прибыль: определяют, когда купить и когда продать. Когда говорят об алготрейдинге для частного трейдера и о торговых ботах, имеют в виду именно их.
По скорости: HFT, среднечастотная и низкочастотная торговля
- Высокочастотная торговля (HFT) — сделки длятся доли секунды. Компании ставят серверы в одном здании с биржей и пишут код на C++, чтобы отправить ордер на микросекунды раньше конкурента. Частному трейдеру этот сегмент недоступен: его заработок зависит от инфраструктуры, а не от идеи.
- Среднечастотная торговля — сделки от минут до часов: скальпинг, пробои уровней, статистический арбитраж. Нужен доступ к API биржи и проверка стратегии на тиковых данных.
- Низкочастотная торговля — сделки от часов до недель: следование за трендом, возврат к среднему, сеточные и DCA-боты. Скорость исполнения почти не влияет на результат, поэтому этот сегмент открыт частному трейдеру.
Основные стратегии алготрейдинга
Алгоритмическая стратегия торговли — это идея, переведённая в однозначные правила входа, выхода и размера позиции. Вот стратегии, которые чаще всего используют торговые алгоритмы:
| Стратегия | Как зарабатывает | Когда работает | Главный риск |
|---|---|---|---|
| Следование за трендом | Покупает на росте и держит позицию, пока движение продолжается | Сильный тренд | Ложные пробои в боковике |
| Возврат к среднему | Покупает у нижней границы диапазона, продаёт у верхней | Боковое движение | Цена выходит из диапазона и не возвращается |
| Пробой уровня | Входит, когда цена выходит за уровень поддержки или сопротивления | Начало сильного движения | Цена возвращается за уровень |
| Сетка (grid) | Ставит лимитные ордера на покупку и продажу через равные шаги | Диапазон с частыми колебаниями | Цена уходит за границы сетки |
| Усреднение (DCA) | Докупает актив при падении, снижает среднюю цену и выходит на отскоке | Коррекция внутри растущего рынка | Затяжное падение без отскока |
| Арбитраж | Покупает актив дешевле на одной площадке и продаёт дороже на другой | Разница цен между биржами | Комиссии и задержка перевода съедают разницу |
| Статистический арбитраж | Торгует пару связанных активов, когда соотношение цен отклоняется от обычного | Активы, которые обычно движутся вместе | Связь между активами пропадает |
| Маркет-мейкинг | Выставляет заявки на покупку и продажу и зарабатывает на спреде | Ликвидные пары | Резкое движение против накопленной позиции |
Следование за трендом и возврат к среднему
Эти две стратегии противоположны по логике. Трендовая стратегия покупает, когда цена уже растёт, например поднялась выше скользящей средней, и держит позицию, пока рост продолжается. Стратегия возврата к среднему покупает, когда цена упала ниже обычного диапазона, и продаёт, когда она вернулась к середине или к верхней границе.
Одна и та же стратегия по-разному ведёт себя на разных фазах рынка: трендовая теряет деньги в боковике на ложных сигналах, а стратегия возврата к среднему копит убытки в сильном тренде. Поэтому опытные алготрейдеры добавляют фильтр, который определяет фазу рынка, или запускают обе стратегии на разных активах. Как читать фигуры, на которых строят правила входа, — в статье о паттернах технического анализа.
Сетка и усреднение (DCA)
Сеточная стратегия заранее выставляет лимитные ордера на покупку ниже текущей цены и на продажу выше и зарабатывает на каждом колебании внутри диапазона. Стратегия усреднения (DCA) входит в сделку частями: если цена пошла против позиции, бот докупает актив, средняя цена покупки снижается, и для выхода в прибыль хватает меньшего отскока.
Обе стратегии популярны у торговых ботов, потому что не требуют точно определять разворот рынка. Цена такого подхода — запас денег на счёте: сетка и усреднение держат часть депозита в ордерах и в просадке. Мы сравнили оба подхода в статье «DCA и Grid боты — что лучше?».
Арбитраж и маркет-мейкинг
Арбитраж зарабатывает на разнице цен одного актива на двух площадках. Разница обычно меньше процента и исчезает за секунды, поэтому в арбитраже побеждает тот, кто быстрее переводит деньги и платит меньше комиссий. Подробнее — в статье об арбитраже криптовалют.
Маркет-мейкер одновременно выставляет заявки на покупку и на продажу и зарабатывает на спреде — разнице между ними. Многие биржи снижают маркет-мейкерам комиссии за то, что они поддерживают ликвидность, но конкуренция в этом сегменте идёт на уровне HFT. Статья об ордербуке в алготрейдинге объясняет, как алгоритмы читают стакан заявок.
Алготрейдинг на криптовалюте и на фондовом рынке
Алгоритмическая торговля на финансовых рынках появилась на фондовых биржах, но частному трейдеру проще начать с криптовалюты:
- Рынок открыт круглосуточно. Алгоритм торгует ночью и в выходные, а на фондовой бирже он ждёт начала торговой сессии.
- API есть у каждой крупной криптобиржи. Binance, Bybit, OKX и другие биржи бесплатно дают ключи для торговли через сторонние сервисы.
- Низкий порог входа. Например, в Veles можно запустить сеточного бота на споте от 30 USDT.
Российские брокеры тоже дают доступ к алгоритмической торговле на бирже: через API, терминал QUIK со скриптами на языке Lua или платформу MetaTrader 5 с советниками на MQL5. Логика стратегий та же, но биржа работает только в торговые часы, а программе нужен отдельный терминал или сервер.
Как проверить торговый алгоритм до запуска
Прежде чем доверить алгоритму реальные деньги, его проверяют на истории — запускают бэктест. Бэктест показывает, как стратегия торговала бы на исторических данных: сколько заработала, какой была самая глубокая просадка, сколько сделок закрылось в минус. Статья «Как понять результаты бэктеста торговой стратегии» объясняет, на какие показатели смотреть в первую очередь.
Главная ловушка бэктеста — подгонка под историю (переобучение). Если перебрать сотни комбинаций параметров, одна из них обязательно покажет красивую кривую прибыли на прошлом участке. На новых данных такая стратегия часто теряет деньги: она запомнила случайные колебания прошлого, а не закономерность.
Как снизить риск подгонки:
- Отложите часть истории. Подбирайте параметры на одном периоде, например на первых двух годах, а проверяйте на последнем, который в подборе не участвовал.
- Проверьте стратегию на других монетах. Если правило работает только на одной паре и только в одном году, это совпадение, а не закономерность.
- Включите в тест падения рынка. Стратегия, проверенная только на росте, ничего не говорит о том, как она переживёт обвал.
- Учтите комиссии и проскальзывание. Стратегия с сотнями мелких сделок может быть прибыльной до комиссий и убыточной после.
- Сравните тест с реальной торговлей. Запустите стратегию на небольшой сумме и сверьте результаты с бэктестом. Откуда берётся разница, объясняет статья «Почему бэктесты вводят в заблуждение».
Плюсы и минусы алгоритмической торговли
Плюсы:
- алгоритм выполняет правила в каждой сделке и не закрывает позицию раньше плана после серии убытков;
- торгует круглосуточно и следит за десятками пар одновременно;
- стратегию можно проверить на годах истории до того, как рисковать деньгами;
- реагирует на сигнал за доли секунды.
Минусы:
- алгоритм не знает о событиях, которых нет в его правилах: новостях, делистинге монеты, сбое биржи;
- ошибка в правилах повторяется в каждой сделке, пока трейдер её не заметит;
- стратегия, подогнанная под историю, теряет деньги на новых данных;
- технические сбои — отключение API, истёкший ключ, ошибка в коде — могут оставить позицию без присмотра;
- для своего кода нужны знания программирования и сервер, который работает круглосуточно.
Как начать заниматься алготрейдингом
Путь с программированием
- Выучите основы Python — самого популярного языка у частных алготрейдеров.
- Подключитесь к API биржи. Библиотека ccxt даёт единый доступ к API десятков криптобирж.
- Скачайте исторические свечи и запишите стратегию кодом.
- Проверьте стратегию на истории по правилам из раздела выше.
- Арендуйте сервер, чтобы программа работала круглосуточно, и настройте уведомления об ошибках.
Если хотите изучить основы алгоритмической торговли глубже, начните с книг Эрнеста Чана: «Quantitative Trading» и «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale». Автор объясняет, как строить и проверять стратегии, и разбирает типичные ошибки бэктестов.
Путь без программирования
Конструкторы торговых ботов позволяют собрать алгоритм из готовых блоков: выбрать индикаторы на вход, сетку ордеров, тейк-профит и стоп-лосс. Платформа берёт на себя подключение к бирже, сервер и бэктесты, а трейдер отвечает за идею и настройки. Так работает и Veles.
Пройти этот путь по шагам поможет бот быстрого старта в Telegram: он проведёт от регистрации до запуска первого бота.
Алготрейдинг с ботами Veles
Veles — платформа для создания торговых ботов на криптобиржах. Боты Veles относятся к DCA-ботам. Факты ниже — из справки Veles: о возможностях бота, о бэктестах и о стоимости сервиса.
- Биржи: Binance, BingX, Bitget, BloFin, Bybit, Gate, Hyperliquid, HTX и OKX — спот, фьючерсы или оба рынка, в зависимости от биржи.
- Правила входа и выхода: индикаторы технического анализа (RSI, MACD, полосы Боллинджера и другие), фильтр по цене или вход без условий. Выход — по проценту прибыли, одним или несколькими ордерами, по сигналу индикатора или по цене. Если нужного индикатора нет на платформе, бот может торговать по оповещениям TradingView — для этого нужна платная подписка TradingView.
- Торговля одним ордером или сеткой усреднения. Сетку можно задать вручную или собрать автоматически, с процентом Мартингейла и логарифмическим распределением ордеров.
- Бэктесты на минутных свечах с бирж. На тарифах Pro и Quant доступны тесты на тиковых данных для фьючерсов Bybit и Маркетскан — проверка одной стратегии сразу на многих парах. Подробнее о точности — в статье «Бэктесты на тиковых данных».
- Подбор индикаторов: платформа по одной кнопке проверяет популярные индикаторы на последних 1 500 свечах выбранной пары и показывает, какой из них дал бы лучший результат.
- Безопасность: бот подключается к бирже по API-ключу и может только выставлять ордера. Вывести деньги с биржи Veles не может.
- Стоимость: 20% от прибыли до вычета биржевых комиссий, но не больше 50 USDT в месяц за спот и столько же за фьючерсы. Если сделки не принесли прибыли, комиссии нет. При регистрации за выполнение заданий Veles начисляет до 5 USDT бонусов на оплату комиссии.
Мы собрали готовые стратегии с результатами на истории в разделе бэктестов: откройте понравившуюся, проверьте её на своём периоде и скопируйте настройки в своего бота.
Частые вопросы
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на криптовалютном рынке связана с риском потери средств.