Стратегія «Boggard» і секрети аналізу торгових обсягів

У світі біржової торгівлі існує величезна кількість різних стратегій, але лише деякі з них дають змогу ефективно знаходити перспективні можливості серед загального ринкового шуму. Однією з таких стратегій є Boggard, яка заснована на аналізі обсягів торгів.

У цій статті детально розглянемо ключові показники цієї стратегії, її принцип роботи та наведемо приклади на історичних даних.

Опис стратегії

Стратегія Boggard базується на трьох ключових індикаторах:

1. Money Flow Index (MFI)

Опис: Індекс грошового потоку (Money Flow Index, MFI) - це інструмент для вимірювання припливу і відтоку капіталу. Він допомагає оцінити інтенсивність руху капіталу в активі, аналізуючи обсяги торгів і різницю між типовими цінами періодів. MFI допомагає виявляти тренди і потенційні точки розвороту, надаючи трейдерам цінні сигнали для прийняття рішень.

Як працює: 

• MFI допомагає визначити моменти, коли обсяги торгів зростають або падають. Це дає змогу зрозуміти, коли саме кошти вводяться в актив або виводяться з нього і коли ринок змінює свій настрій. 

Застосування в стратегії: Встановимо MFI на наш основний робочий таймфрейм - м15, вибравши стандартне значення для зони перепроданості за цим осцилятором - «менше 20». Як додатковий фільтр для точок входу, виставимо цей самий індикатор на допоміжний таймфрейм - м5 з тією ж умовою - «менше 20».

2. Average Directional Index (ADX)

Опис: Індекс середнього напрямку руху (Average Directional Index, ADX) - це інструмент, який вимірює силу тренду незалежно від його напрямку. ADX допомагає визначити момент, коли тренд набирає силу або втрачає її, що дає змогу трейдерам вчасно входити в угоди і виходити з них.

Як працює:

• Лінія +DI (позитивний напрямок руху): Показує середнє значення позитивних змін цін за певний період.

• Лінія -DI (негативний напрямок руху): Показує середнє значення негативних змін цін за той самий період.

• Середня лінія (ADX - нам потрібна саме вона): Показує силу тренда, розраховується як середнє значення +DI і -DI.

Застосування в стратегії: Використовуємо індикатор ADX зі значенням понад 35 на часовому інтервалі в 5 хвилин. Це дає нам змогу вловити потужні короткострокові імпульси.

3. Chaikin Oscillator (CHO)

Опис: Індикатор Chaikin Oscillator (CHO) - це інструмент, який враховує не тільки зміну ціни, а й показує, наскільки швидко змінюється обсяг. Якщо обсяг зростає на LONG-свічках, то швидка ковзаюча середня починає рухатися швидше відносно повільної, а лінія осцилятора йде вгору. І навпаки, якщо обсяг зростає на SHORT-свічках, лінія індикатора рухається вниз.

Як працює:

• Лінія осцилятора перетинає нульовий рівень знизу вгору - сигнал до купівлі. 

• Лінія перетинає нульовий рівень зверху вниз - сигнал до продажу.

Застосування в стратегії: Коли лінія осцилятора перетинає нульовий рівень від низу до верху на таймфреймі М5, - відкриваємо угоду на купівлю. Коли перетинаємо цей же рівень трохи пізніше зверху вниз, - фіксуємо прибуток.

Побудова сітки і нюанси

Зробимо бектест стратегії Boggard на історії, взявши такі активи:

BOGGARD BB YFI LONG (~86,6% річних)

https://veles.finance/share/yJRQJ

BOGGARD BB FLOKI LONG (~80,8% річних)

https://veles.finance/share/WfSWv 

BOGGARD BB POPCAT LONG (~128,6% річних)

https://veles.finance/share/TVbfk 

Тестування підтвердило, що торгова стратегія враховує обсяги торгів і демонструє позитивні результати. Вона допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення, мінімізувати ризики та отримувати прибуток від коливань ринку.

Перед використанням стратегії Boggard важливо провести детальний аналіз і бектести на історичних даних інших активів. Це допоможе зрозуміти, як стратегія працювала в минулому, і уникнути помилок, пов'язаних з ризиками. Не ризикуйте більше 1% від депозиту на запуск одного бота, щоб зберегти капітал.