Індекс відносної сили (RSI) - як правильно розрахувати, налаштувати та використовувати

Технічний аналіз залишається ключовим інструментом в ухваленні торговельних рішень трейдерами на фінансових ринках, оскільки він дає змогу глибше зрозуміти динаміку цін. Один з найбільш затребуваних індикаторів у цьому напрямку - індекс відносної сили.

Індекс відносної сили (RSI) - що це таке

Індекс відносної сили (RSI) - це технічний індикатор, що фіксує наскільки швидко і значно змінюються ціни активів. Значення RSI коливаються від 0 до 100, тим самим дають змогу визначати рівні перекупленості та перепроданості на ринку. Показники понад 70 вказують на перегрітість активу і це може віщувати швидку корекцію або зміну тренду. Значення нижче 30 сповіщають про перепроданість і вказують на потенційне зростання.

Історія появи індексу відносної сили

RSI був представлений 1978 року інженером Веллсом Вайлдером. У своїй знаковій книзі «Нові концепції в системах технічного трейдингу» він уперше згадав цей індикатор як інструмент, що оцінює сили тренда. Відтоді RSI набув широкої популярності і став важливою частиною аналізу на фінансових ринках. Його активно використовують як у традиційній торгівлі акціями, так і на ринках криптовалют та інших цифрових активів.

Формула розрахунку індексу відносної сили

RSI розраховується за такою формулою:

RSI = 100 - (100/1 + RS)

Де:

• RS (Relative Strength) - це відношення середніх позитивних і негативних цінових змін за певний період.

• Стандартне значення періоду - 14 днів, при цьому трейдери можуть змінювати його залежно від використовуваної стратегії.

Приклад розрахунку RSI:

1. Вибираємо 14-денний період.

2. Рахуємо суму всіх позитивних змін цін і ділимо на 14.

3. Рахуємо суму всіх негативних змін цін (за модулем) і ділимо на 14.

4. Розраховуємо RS і підставляємо у формулу.

Основні торгові сигнали RSI

Є кілька основних торгових сигналів за RSI.

Перетин рівня 50

Коли індекс перевищує рівень 50, це часто вказує на посилення покупців на ринку і свідчить про збереження бичачого тренда. Якщо ж значення індикатора опускається нижче 50, це свідчить про ймовірний перехід ринку до ведмежого тренду і зниження ціни.

Дивергенція

Вона утворюється в разі розбіжності значення індикатора і ціни активу, що нерідко вказує на подальший розворот тренда.  

- Бичача дивергенція формується при досягненні ціною нижчого мінімуму, ніж RSI. Цей момент сигналізує про можливе пом'якшення тиску продавців і ймовірність розвороту в лонги.  

- Ведмежу дивергенцію розпізнають у разі досягнення ціною нового максимуму, на відміну від RSI, який залишається значно нижчим за ціну. Такий стан часто є передвісником зниження ціни.

Зони перекупленості та перепроданості

RSI застосовний для оцінки активу:  

- Значення вище 70 демонструє перекупленість, що підвищує ймовірність коригування ціни.  

- Значення нижче 30 сигналізує про перепроданість, яка здатна привести до висхідного відскоку.

Лінії тренда на графіку

Ще індикатор широко застосовується для проведення ліній тренда. Пробій цих ліній дає сигнал про розворот поточного руху або про початок нового тренда.

Як правильно налаштувати і використовувати RSI

1. Регульовані параметри RSI

Коли індикатор RSI інтегрований у торговельний термінал (TradingView, MetaTrader, Binance), трейдер має можливість регулювати кілька найважливіших параметрів:

- Період розрахунку: кожен параметр надає трейдеру вибір кількості свічок для розрахунку RSI;

- Перекупленість і перепроданість кордону: стандартний діапазон становить 70/30, проте трейдеру доступний будь-який рівень перекупленості та перепроданості.

- Метод ціни: зазвичай RSI розраховується за ціною закриття, використовуючи Closing Price, але іноді за іншими значеннями;

- Гладкість: параметр згладжування, де значення рівних 0% поглиблює коливання RSI і зменшує його чутливість до малих коливань ціни.

Налаштування періоду RSI:

- Короткий період (5-9 свічок): вказує на швидкі реакції

- Довгий період (21-30 свічок) - рахує сигнали повільніше.

14 пишеться як оптимальний, оскільки універсальний і підходить до більшості стратегій;

2. Рівні перекупленості та перепроданості

За замовчуванням RSI використовує межі 70 і 30:

- Sharp value > 70 відповідає перекупленості рівня, який впливає на відкат і розворот;

- Sharp value < 30 - це перепроданість активу, що вказує на потенційне зростання.

Коригування рівнів:

- Рівні 80/20 перешкоджають надмірному числу зайвих сигналів і прибирають чутливість індикатора;

- Рівні 60/40 позиціонуються як більш чутливі і будуть корисні під час активної торгівлі за трендом.

3. Ціни для розрахунків

Індикатор має базове значення цін закриття (Close), але при цьому є можливість застосовувати інші значення:

- Середня ціна: на основі всіх лідируючих параметрів свічки;

- Медіанна ціна: на основі максимального і мінімального значення цін. 

- Типова ціна: допомагає фільтрувати ринковий шум.

4. Додаткові налаштування RSI

Роль і деталізація налаштувань зміни кольору, товщини RSI-лінії для цього аналізу має значення. Корисно також вказати рівень 50, щоб було зрозуміло, в якому напрямку тренд:

- RSI вище 50 говорить про висхідну тенденцію

- RSI нижче 50 вказує на домінуючу спадну тенденцію

5. Адаптація RSI під різні ринки

- Форекс: установка стандартна 14

- Фондовий ринок: період краще до 21

- Криптовалюти: обсяги і волатильність на крипторинку великі, тому краще поставити RSI з періодом 7 і додати рівні 80/20

6. Використання RSI в торгівлі

- Фільтрація угод: наприклад, вчинення лонгових угод (long), коли значення RSI нижче 30, або відкриття шортових (short) за умови, що RSI вище 70.

- З'єднання з іншими індикаторами: результат застосування показань з іншими індикаторами, такими як MACD, bollinger bands, допомагає підвищити точність входу.

- Дивергенції: це один з найбільш авторитетних способів розвороту тенденції. 

Передбачення зростання або падіння ціни

Принцип роботи RSI в прогнозуванні трендів:

Значення індикатора розраховується, ґрунтуючись на співвідношенні ціни зростання і падіння за певну кількість свічок (найчастіше 14). Індикатор відображає показник за шкалою від 0 до 100, де:

- Значення вище 70 показує перекупленість активу і його ймовірне зниження ціни.

- Значення нижче 30 свідчить про перепроданість і сигналізує про потенційне зростання ціни.

- Показник, що дорівнює 50, вважається нейтральним: RSI вищий за 50, тренд вважається висхідним; якщо нижчий, то низхідним.

Основні методи аналізу RSI для прогнозування цін:

1. аналіз зон перекупленості та перепроданості

Приклад: 

Якщо RSI для Bitcoin (BTC) досягає 75, але ціна починає сповільнюватися, це може свідчити про втрату імпульсу і можливе зниження. Однак у сильних трендах RSI може тривалий час перебувати в зоні перекупленості, тому важливо керуватися додатковими торговими даними.

2. Перетин рівня 50

Приклад: 

Якщо Ethereum (ETH) демонструє зростання, а RSI перетинає рівень 50 вгору, це може сигналізувати про зростання попиту і продовження висхідного тренда.

3. Дивергенції між RSI і ціною

Приклади:

- Бичача дивергенція: ціна Bitcoin (BTC) падає до $90,000, але RSI фіксується вище. Це може бути сигналом на можливе зростання.

- Ведмежа дивергенція: ціна XRP досягає $1.2, але RSI не оновлює максимум. Це дає сигнал про слабкість покупців і подальше падіння.

4 Трендові лінії на RSI

Трендові лінії можна будувати як на ціновому графіку, так і на індикаторі. Це допомагає виявити можливі зміни в ринкових настроях:

- Пробій лінії підтримки: Може сигналізувати про ймовірне зниження ціни.

- Пробій лінії опору: Може вказувати на продовження зростання.

Приклад: Якщо RSI перебував у спадному тренді, а потім пробив лінію опору вгору, це може свідчити про зміну настроїв і майбутнє зростання активу.

Налаштування RSI під різні ринкові умови:

Стандартні рівні RSI (70 і 30) можуть бути скориговані залежно від ринкової ситуації:

- Сильний бичачий тренд: RSI може довго залишатися вище 70. Тоді доцільно використовувати рівні 80 і 40.

- Ведмежий ринок: RSI може довго перебувати нижче 30. Тут краще застосовувати рівні 60 і 20.

Приклад: 

Для волатильних і ліквідних криптовалют, таких як Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIBA), TRUMP можна користуватися зонами 80/20, щоб мінімізувати кількість помилкових і зайвих сигналів.

Висновок

RSI є доволі корисним індикатором для аналізу стану ринку та окремих інструментів як на фондовому, так і на криптовалютному ринках, проте його сигнали краще підтверджувати іншими індикаторами та спиратися на свій торговий досвід.

Поширені запитання (FAQ)

1. Як розшифровується RSI?

RSI (Relative Strength Index) - осцилятор, що аналізує силу тренду, а також зони перекупленості та перепроданості.

2. Як налаштувати RSI?

• 5-7 - для торгівлі всередині дня.

• 14 - стандартний показник.

• 21-30 - для довгострокових і середньострокових видів торгівлі.

3. RSI вище 70 - що це означає?

Сигнал перекупленості, можливий відкат.

4. RSI нижче 30 - чи варто купувати?

Не завжди. Потрібні додаткові підтвердження.

5. Який таймфрейм краще?

• 5-15 хвилин - для скальпінгу.

• 1-4 години - для середньострокової торгівлі.

• 1 день - для інвестицій.