ТОП-3 эффективных индикатора в трейдинге

Для тех, кто не знаком с криптовалютным рынком, ценовые графики могут оказаться непредсказуемыми. Приверженцы фундаментального анализа часто заявляют, что технический анализ не способен объяснить причины ценовых колебаний или предсказать их направление. Однако принцип технического анализа основан на идее, что изменение цен связано с психологией инвесторов. В схожих ситуациях участники рынка ведут себя одинаково, и баланс спроса и предложения формируется под влиянием человеческих инстинктов - как жадности, так и страха.

Здесь важна не индивидуальная активность трейдеров, а «психология толпы», которая движет ценами активов. Это понимание процессов становится ключом к прогнозированию рыночных движений.

Фундаментальный принцип технического анализа утверждает, что «цена отражает все», включая ожидания будущих изменений. Поэтому для предсказания динамики активов достаточно использовать математические алгоритмы для анализа ценовых данных.

Среди множества индикаторов выделяются наиболее популярные, эффективность которых подтверждена практикой. Каждый из них может приносить прибыль, при условии соблюдения базовых принципов управления рисками и капиталом. 

Индикатор RSI (Relative strength index, индекс относительной силы)

Как правило, когда индикатор RSI пересекает отметку 30 на графике RSI, это бычий знак, а когда он пересекает отметку 70, это медвежий знак.

Другими словами, можно интерпретировать, что значения RSI 70 или выше указывают на то, что актив становится перекупленным или переоцененным, он может быть готов к развороту тренда или коррекционному ценовому откату. Показатель RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооцененность, что также говорит о возможном скором развороте цены.

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger bands)

Инструмент пытается определить поворотные точки, измеряя, насколько далеко цена может отойти от средней центральной линии — 20-дневной SMA в данном случае — прежде чем спровоцировать возвратный импульс обратно к средней линии.

Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на волатильность, показывая неопределенность на рынке. Когда цена движется в обычном темпе, то полосы сужаются - это говорит о снижении волатильности на рынке, а когда происходят какие-то важные события, то расширяется - волатильность возрастает.

Стохастический осциллятор (стохастик, Stochastic Oscillator)

Индикатор позволяет оценить в процентном выражении рост/снижении цены актива за заданный период. Близость к границам (100% при росте и 0% при падении) говорит о развитии тенденции. Как и в RSI, здесь используется понятие зон перекупленности/перепроданности, выход из которых считается сильным сигналом смены тренда. Формирует и опережающие сигналы за счет пересечения основной и сигнальной линий (вторая - результат сглаживания первой с помощью скользящей средней). 

Попробуем собрать торговую стратегию, по алгоритму LONG, на основе этих трех индикаторов.

Прежде всего, необходимо установить наш рабочий таймфрейм (временной интервал). Выбор этого таймфрейма играет важную роль, так как он напрямую влияет на успех торговых операций. При изменении таймфрейма график демонстрирует информацию о трендах различных порядков. Если мы выбираем краткосрочный таймфрейм, то наблюдаем локальные тренды, которые могут меняться несколько раз за день. В то время как на долгосрочных таймфреймах представлена информация о глобальных тенденциях, формирование которых может занимать дни, месяцы или даже годы.

Кроме того, с увеличением временного интервала ожидаемая прибыль тоже возрастает, а уровень риска, наоборот, снижается. Мы постараемся разработать простую и эффективную стратегию, опираясь на 4-часовой таймфрейм.

Используя комплексный подход к созданию торговой системы, мы четко понимаем, за что отвечает каждый индикатор в нашей стратегии, а именно:

Для определения зоны перепроданности (<30) выставим индикатор RSI.

Для подтверждения сигнала используем вероятность отскока цены, от границы канала к среднему значению, по индикатору Полосы Боллинджера.

Для лучшей фильтрации сигналов на вход, на более младшем таймфрейме, используем индикатор "быстрый Стохастик - уровни". Выставим этот индикатор, на вход, на таймфрейме 1 час.

Учитывая то, что мы получили целых 3 подтверждения для открытия нашей позиции и точка входа - является довольно неплохой, то есть возможность "вытянуть" набранный объем и закрыть позицию по тому же индикатору "быстрый Стохастик - уровни", например (слишком усложнять стратегию не будем).

Для теста нашей торговой стратегии мы выделили депозит 50$ на каждый актив. Соблюдая риск- и манименеджмент, мы оставили обеспечительную маржу (свободные средства на счёте) в соотношении 1 к 2 (50$ - торговый депозит, 100$ - поддержка). Для минимизации рисков, мы используем блокировку по количеству ботов, но об этом - отдельно.

Подберём несколько активов для нашей торговой стратегии (про подбор активов - неоднократно упоминал - отдельно) и посмотрим, какие результаты нам показал годовой тест, на исторических данных, по данной стратегии: 

BB F LONG LADYS ELDER 1.6 (79.8% годовых) 

BB F LONG MINA ELDER 1.6 (86% годовых) 

BB F LONG MAGIC ELDER 1.6 (88% годовых) 

Стоит отметить, что данные торговые индикаторы - довольно универсальны и могут подойти для создания иных торговых стратегий. Попробуйте "поиграть" с таймфреймами или, например, выставить дополнительные индикаторы. Также, можете попробовать изменить остальные настройки стратегии: "% перекрытия", "% Мартингейла" или количество ордеров в сетке, взяв за основу данные точки входа.

Комплексный подход к анализу ситуации поможет грамотно рассчитать потенциал позиции, и какие инструменты стоит использовать для отработки. 

Боты платформы для алгоритмической торговли Veles представляют собой в первую очередь инструмент, а уже потом способ для заработка. Это точно такой же трейдинг, только без участия эмоционального составляющего человека. Использование платформы с расчетом риск-менеджмента и мани-менеджмента дает возможность пассивного заработка на дистанции.