Бектести - як користуватися

Чи може стратегія, яка здається перспективною, виявитися збитковою? Так, якщо не перевірити її заздалегідь. Саме для цього й існує бектест - перевірка на історичних даних. 

Якщо ви не читали першу частину, то обов'язково почніть з неї - там ми розібрали, що таке бектести і для чого вони потрібні трейдеру. У цій же частині заглибимося і розглянемо, як і навіщо використовувати бектести.

Тестування торгових стратегій

Перш ніж почати використовувати торгову стратегію на реальному ринку, важливо переконатися, що вона взагалі працює. Це і є тестування. Завдання - перевірити, наскільки стратегія могла б бути прибутковою, якби її застосовували в минулому. Це дає змогу уникнути втрат через помилки, яких можна було б уникнути на етапі підготовки.

Перший етап - формалізація ідеї. У стратегії мають бути чіткі правила: коли входити в угоду, коли виходити, як виставляти стоп-лоси і тейк-профіти. Без цього провести тест неможливо. Стратегія не може бути розпливчастою, заснованою на емоціях або «відчуттях». Тільки логіка і чіткі параметри.

Далі підключається сам бектест. Наприклад, ви берете дані по Bitcoin за останні два роки і перевіряєте, як стратегія відпрацювала б на цій ділянці. Під час тесту система показує всі входи і виходи з угод. Ви бачите, які угоди були прибутковими, а які збитковими. Важливо звертати увагу не тільки на загальний результат, а й на просідання, кількість збиткових угод, які йдуть поспіль, співвідношення ризику і прибутку. Усе це впливає на підсумкову надійність стратегії.

Після тесту ви отримуєте звіт. Він може містити графік прибутковості, таблицю угод, середній прибуток і збиток, коефіцієнти ефективності. Цей звіт є основним елементом оцінки. Якщо результати погані, це не означає, що ідея погана. Можливо, її потрібно доопрацювати. Саме тому тестування - це не разова перевірка, а частина постійної роботи трейдера. Ви покращуєте, перевіряєте ще раз, оптимізуєте.

Платформа для бектестів

Є різні інструменти для бектесту, але для більшості трейдерів підійдуть дві категорії: візуальні платформи і скриптові середовища.

Платформа Veles створена спеціально для трейдерів, які використовують алгоритми, індикатори і торгових ботів. Одним з її основних інструментів і переваг якраз є можливість проводити бектести. Тут цей процес максимально спрощений: не потрібно писати код, вручну збирати дані або займатися складним налаштуванням. Все працює через простий та інтуїтивний інтерфейс.

Користувач обирає бота або торгову стратегію, налаштовує параметри і запускає тест. Veles проганяє стратегію за історичними графіками за обраний період. Можна протестувати, як повела б себе стратегія за високої волатильності, під час падіння ринку або в умовах флету. Це дає можливість побачити, наскільки стабільна стратегія в різних ринкових фазах.

Ще одна з переваг Veles - це візуалізація. Результати тесту відображаються у вигляді графіка балансу і списку угод. Видно, де стратегія відкривала позиції, як спрацьовували стоп-лоси, які ордери принесли прибуток. Усе це допомагає не просто подивитися цифри, а зрозуміти логіку поведінки алгоритму, знайти слабкі місця, виявити помилкові сигнали і відкоригувати налаштування.

Серед користувачів Veles є ті, хто тестував прості стратегії на основі перетину ковзних середніх. У деяких випадках такі стратегії давали позитивний результат на бичачому ринку, але показували слабку ефективність під час бічного руху. Це допомогло трейдерам скоригувати фільтри сигналів і адаптувати бота під різні фази ринку.

Інший кейс - це стратегія на основі RSI та обсягів. Бектест показав, що в поєднанні з фільтром за трендом вона знижує кількість помилкових входів майже вдвічі. На основі цих даних користувач оптимізував параметри RSI, підібрав рівні перепроданості та перекупленості, і після повторного тесту стратегія показала більш стабільний дохід з меншим просіданням.

Також на платформі тестуються усереднювальні стратегії, зокрема DCA-боти. Один із користувачів протестував модель на токені Solana і з'ясував, що під час купівлі на певному відсотку падіння і продажу із заданим профітом бот генерує позитивний результат навіть в умовах високої волатильності. Це дало основу для довгострокової стратегії з контролем ризику.

Veles Finance надає не просто інструменти для тестування. Це повноцінне середовище, в якому трейдер може розробляти, перевіряти і допрацьовувати свої ідеї, не виходячи з платформи. Все працює в браузері. Не потрібно завантажувати софт або писати скрипти. Такий підхід робить бектести доступними навіть тим, хто раніше не займався технічним аналізом на глибокому рівні.

Як поліпшити стратегію після бектесту

Після того як ви провели бектест, не варто відразу запускати стратегію в реальну торгівлю. Результати тесту - це не фінальний вердикт, а точка старту для доопрацювання. Щоб стратегія стала надійною і стійкою, її потрібно поліпшити на основі отриманих даних. Це важливий етап, який допомагає скоротити просідання, підвищити прибутковість і мінімізувати ризики.

Перше, на що потрібно звернути увагу - це максимальна просадка. Якщо стратегія показувала хороший прибуток, але водночас мала сильні провали за балансом, це тривожний сигнал. Отже, потрібно змінити параметри входу, обмежити кількість одночасних позицій або переглянути рівні стоп-лосса. Часто буває так, що занадто агресивні налаштування дають хороші цифри на папері, але не підходять для реального ринку. Тому поміркованість важлива.

Далі потрібно вивчити кількість і якість угод. Якщо стратегія робить багато входів, але більшість з них не дають прибутку, варто посилити фільтри. Це можуть бути додаткові індикатори, фільтрація за трендом або обмеження торгівлі під час новин. Якщо навпаки - угод занадто мало, і ви втрачаєте можливості, можливо, параметри стратегії занадто вузькі, і варто їх послабити.

Важливо також проаналізувати, в яких ринкових умовах стратегія показує себе найкраще. Наприклад, вона може відмінно працювати в тренді, але зливати депозит під час бічного руху. Це означає, що потрібно впровадити фільтр за фазою ринку. Це може бути індикатор ADX, MA або візуальний аналіз. Або налаштувати стратегію так, щоб вона відключалася при слабкому русі ціни.

Наступний крок - робота з ризиками. Навіть хороша стратегія може втратити капітал, якщо ви неправильно розраховуєте обсяг позиції. Після бектесту варто перерахувати мані-менеджмент. Можливо, варто використовувати фіксований відсоток від депозиту, а не фіксовану суму. Це дасть змогу зберігати баланс між прибутком і безпекою.

Ще один момент - оптимізація таймфрейму. Іноді невелика зміна часового інтервалу змінює поведінку стратегії. Наприклад, якщо на 15-хвилинному графіку результат слабкий, спробуйте 30 хвилин або 1 годину. Це може дати чистіші сигнали і знизити кількість шуму.

Не забувайте про повторний бектест після кожної зміни. Покращення мають бути підтверджені новою серією тестів. Якщо після коригувань стратегія показує стабільний результат на різних ділянках історії, значить, ви рухаєтеся у правильному напрямку. 

На платформі Veles всі ці кроки реалізуються швидко і зручно. Ви можете вносити зміни, повторно тестувати, порівнювати версії стратегій і відразу бачити результат на графіку. Це прискорює роботу і допомагає уникнути типових помилок.

За результатами бектесту важливо не просто радіти цифрам. Потрібно глибоко аналізувати поведінку стратегії та постійно її покращувати. Саме в цьому і полягає суть професійного трейдингу - постійний розвиток і адаптація.

FAQ

1. Що таке бектест?

Це тестування торгової стратегії на історичних даних.

2. Як протестувати стратегію, якщо я не вмію програмувати?

Використовуйте бектести від Veles. Вони дають змогу робити все візуально.

3. Чому не з'являється графік у бектесті?

Часто це пов'язано з помилкою в коді або невідповідністю таймфрейму. Перевірте параметри стратегії.

4. Бектест - це надійно?

Він дає орієнтир, але не гарантує майбутній прибуток. Ринок може змінитися.

5. Де взяти дані для бектесту?

У TradingView або на спеціалізованих платформах на кшталт Veles. Вони надають історію торгів для аналізу і дані для бектесту.