Бэктесты – как пользоваться

Может ли стратегия, которая кажется перспективной, оказаться убыточной? Да, если не проверить её заранее. Именно для этого и существует бэктест — проверка на исторических данных. 

Если вы не читали первую часть, то обязательно начните с нее — там мы разобрали, что такое бэктесты и для чего они нужны трейдеру. В этой же части углубимся и рассмотрим, как и зачем использовать бэктесты.

Тестирование торговых стратегий

Прежде чем начать использовать торговую стратегию на реальном рынке, важно убедиться, что она вообще работает. Это и есть тестирование. Задача — проверить, насколько стратегия могла бы быть прибыльной, если бы её применяли в прошлом. Это позволяет избежать потерь из-за ошибок, которых можно было бы избежать на этапе подготовки.

Первый этап — формализация идеи. У стратегии должны быть четкие правила: когда входить в сделку, когда выходить, как выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты. Без этого провести тест невозможно. Стратегия не может быть расплывчатой, основанной на эмоциях или "ощущениях". Только логика и четкие параметры.

Далее подключается сам бэктест. Например, вы берёте данные по Bitcoin за последние два года и проверяете, как стратегия отработала бы на этом участке. Во время теста система показывает все входы и выходы из сделок. Вы видите, какие сделки были прибыльными, а какие убыточными. Важно обращать внимание не только на общий результат, но и на просадки, количество подряд идущих убыточных сделок, соотношение риска и прибыли. Всё это влияет на итоговую надёжность стратегии.

После теста вы получаете отчёт. Он может включать график доходности, таблицу сделок, среднюю прибыль и убыток, коэффициенты эффективности. Этот отчет является основным элементом оценки. Если результаты плохие, это не значит, что идея плохая. Возможно, её нужно доработать. Именно поэтому тестирование — это не разовая проверка, а часть постоянной работы трейдера. Вы улучшаете, перепроверяете, оптимизируете.

Платформа для бэктестов

Есть разные инструменты для бэктеста, но для большинства трейдеров подойдут две категории: визуальные платформы и скриптовые среды.

Платформа Veles создана специально для трейдеров, которые используют алгоритмы, индикаторы и торговых ботов. Одним из ее основных инструментов и преимуществ как раз является возможность проводить бэктесты. Здесь этот процесс максимально упрощен: не нужно писать код, вручную собирать данные или заниматься сложной настройкой. Всё работает через простой и интуитивный интерфейс.

Пользователь выбирает бота или торговую стратегию, настраивает параметры и запускает тест. Veles прогоняет стратегию по историческим графикам за выбранный период. Можно протестировать, как повела бы себя стратегия при высокой волатильности, во время падения рынка или в условиях флэта. Это дает возможность увидеть, насколько стабильна стратегия в разных рыночных фазах.

Еще одно из преимуществ Veles — это визуализация. Результаты теста отображаются в виде графика баланса и списка сделок. Видно, где стратегия открывала позиции, как срабатывали стоп-лоссы, какие ордера принесли прибыль. Всё это помогает не просто посмотреть цифры, а понять логику поведения алгоритма, найти слабые места, выявить ложные сигналы и откорректировать настройки.

Среди пользователей Veles есть те, кто тестировал простые стратегии на основе пересечения скользящих средних. В некоторых случаях такие стратегии давали положительный результат на бычьем рынке, но показывали слабую эффективность при боковом движении. Это помогло трейдерам скорректировать фильтры сигналов и адаптировать бота под разные фазы рынка.

Другой кейс – это стратегия на основе RSI и объемов. Бэктест показал, что в сочетании с фильтром по тренду она снижает количество ложных входов почти в два раза. На основе этих данных пользователь оптимизировал параметры RSI, подобрал уровни перепроданности и перекупленности, и после повторного теста стратегия показала более стабильный доход с меньшей просадкой.

Также на платформе тестируются усредняющие стратегии, в том числе DCA-боты. Один из пользователей протестировал модель на токене Solana и выяснил, что при покупке на определённом проценте падения и продаже с заданным профитом бот генерирует положительный результат даже в условиях высокой волатильности. Это дало основу для долгосрочной стратегии с контролем риска.

Veles Finance предоставляет не просто инструменты для тестирования. Это полноценная среда, в которой трейдер может разрабатывать, проверять и дорабатывать свои идеи, не выходя из платформы. Всё работает в браузере. Не нужно скачивать софт или писать скрипты. Такой подход делает бэктесты доступными даже тем, кто раньше не занимался техническим анализом на глубоком уровне.

Как улучшить стратегию после бэктеста

После того как вы провели бэктест, не стоит сразу запускать стратегию в реальную торговлю. Результаты теста — это не финальный вердикт, а точка старта для доработки. Чтобы стратегия стала надежной и устойчивой, её нужно улучшить на основе полученных данных. Это важный этап, который помогает сократить просадку, повысить прибыльность и минимизировать риски.

Первое, на что нужно обратить внимание — это максимальная просадка. Если стратегия показывала хорошую прибыль, но при этом имела сильные провалы по балансу, это тревожный сигнал. Значит, нужно изменить параметры входа, ограничить количество одновременных позиций или пересмотреть уровни стоп-лосса. Часто бывает так, что слишком агрессивные настройки дают хорошие цифры на бумаге, но не подходят для реального рынка. Поэтому умеренность важна.

Далее нужно изучить количество и качество сделок. Если стратегия делает много входов, но большинство из них не дают прибыли, стоит усилить фильтры. Это могут быть дополнительные индикаторы, фильтрация по тренду или ограничение торговли во время новостей. Если наоборот — сделок слишком мало, и вы упускаете возможности, возможно, параметры стратегии слишком узкие, и стоит их ослабить.

Важно также проанализировать, в каких рыночных условиях стратегия показывает себя лучше всего. Например, она может отлично работать в тренде, но сливать депозит при боковом движении. Это значит, что нужно внедрить фильтр по фазе рынка. Это может быть индикатор ADX, MA или визуальный анализ. Или настроить стратегию так, чтобы она отключалась при слабом движении цены.

Следующий шаг — работа с рисками. Даже хорошая стратегия может потерять капитал, если вы неправильно рассчитываете объем позиции. После бэктеста стоит пересчитать мани-менеджмент. Возможно, стоит использовать фиксированный процент от депозита, а не фиксированную сумму. Это позволит сохранять баланс между прибылью и безопасностью.

Ещё один момент — оптимизация таймфрейма. Иногда небольшое изменение временного интервала меняет поведение стратегии. Например, если на 15-минутном графике результат слабый, попробуйте 30 минут или 1 час. Это может дать более чистые сигналы и снизить количество шума.

Не забывайте про повторный бэктест после каждого изменения. Улучшения должны быть подтверждены новой серией тестов. Если после корректировок стратегия показывает стабильный результат на разных участках истории, значит вы двигаетесь в верном направлении. 

На платформе Veles все эти шаги реализуются быстро и удобно. Вы можете вносить изменения, повторно тестировать, сравнивать версии стратегий и сразу видеть результат на графике. Это ускоряет работу и помогает избежать типичных ошибок.

По результатам бэктеста важно не просто радоваться цифрам. Нужно глубоко анализировать поведение стратегии и постоянно ее улучшать. Именно в этом и заключается суть профессионального трейдинга – постоянное развитие и адаптация.

FAQ

1. Что такое бэктест?
Это тестирование торговой стратегии на исторических данных.

2. Как протестировать стратегию, если я не умею программировать?
Используйте бэктесты от Veles. Они позволяют делать всё визуально.

3. Почему не появляется график в бэктесте?
Часто это связано с ошибкой в коде или несоответствием таймфрейма. Проверьте параметры стратегии.

4. Бэктест — это надёжно?
Он даёт ориентир, но не гарантирует будущую прибыль. Рынок может измениться.

5. Где взять данные для бэктеста?
В TradingView или на специализированных платформах вроде Veles. Они предоставляют историю торгов для анализа и данные для бэктеста.