Индекс относительной силы (RSI) – как правильно рассчитать, настроить и использовать

Технический анализ остается ключевым инструментом в принятии торговых решений трейдерами на финансовых рынках, так как он позволяет глубже понять динамику цен. Один из самых востребованных индикаторов в этом направлении – индекс относительной силы.

Индекс относительной силы (RSI) – что это такое

Индекс относительной силы (RSI) – это технический индикатор, фиксирующий насколько быстро и значительно меняются цены активов. Значения RSI колеблются от 0 до 100, тем самым дают возможность определять уровни перекупленности и перепроданности на рынке. Показатели более 70 указывают на перегретость актива и это может предвещать скорую коррекцию или смену тренда. Значения ниже 30 оповещают о перепроданности и указывают на потенциальный рост.

История появления индекса относительной силы

RSI был представлен в 1978 году инженером Уэллсом Уайлдером. В своей знаковой книге "Новые концепции в системах технического трейдинга" он впервые упомянул данный индикатор как инструмент, оценивающий силы тренда. С тех пор RSI получил широкую популярность и стал важной частью анализа на финансовых рынках. Его активно используют как в традиционной торговле акциями, так и на рынках криптовалют и других цифровых активов.

Формула расчета индекса относительной силы

RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 − (100/ 1 + RS)

Где:

• RS (Relative Strength) – это отношение средних положительных и отрицательных ценовых изменений за определенный период.

• Стандартное значение периода – 14 дней, при этом трейдеры могут изменять его в зависимости от используемой стратегии.

Пример расчета RSI:

1. Выбираем 14-дневный период.

2. Считаем сумму всех положительных изменений цен и делим на 14.

3. Считаем сумму всех отрицательных изменений цен (по модулю) и делим на 14.

4. Рассчитываем RS и подставляем в формулу.

Основные торговые сигналы RSI

Есть несколько основных торговых сигналов по RSI.

Пересечение уровня 50

Когда индекс превышает уровень 50, это зачастую указывает на усиление покупателей на рынке и свидетельствует о сохранении бычьего тренда. Если же значение индикатора опускается ниже 50, это говорит о вероятном переходе рынка к медвежьему тренду и снижению цены

Дивергенция

Она образуется при расхождении значения индикатора и цены актива, что нередко указывает на дальнейший разворот тренда.  

– Бычья дивергенция формируется при достижении ценой более низкого минимума, чем RSI. Данный момент сигнализирует о возможном смягчении давления продавцов и вероятности разворота в лонги.  

– Медвежья дивергенция распознается при достижении ценой нового максимума, в отличие от RSI, который остается значительно ниже цены. Такое состояние зачастую является предвестником снижения цены.

Зоны перекупленности и перепроданности

RSI применим для оценки актива:  

– Значение выше 70 демонстрирует перекупленность, что повышает вероятность корректировки цены.  

– Значение ниже 30 сигнализирует о перепроданности, которая способна привести к восходящему отскоку.

Линии тренда на графике

Еще индикатор широко применяется для проведения линий тренда. Пробой данных линий дает сигнал о разворот текущего движения или о начале нового тренда.

Как правильно настроить и использовать RSI

1. Регулируемые параметры RSI

Когда индикатор RSI интегрирован в торговый терминал (TradingView, MetaTrader, Binance) трейдер имеет возможность регулировать несколько наиболее важных параметров:

– Период расчета: каждый параметр предоставляет трейдеру выбор количества свечей для расчета  RSI;

– Перекупленность и перепроданность границы: стандартный диапазон составляет 70/30, однако трейдеру доступен любой уровень перекупленности и перепроданности.

– Метод цены: обычно RSI рассчитывается по цене закрытия, используя Closing Price, но иногда по другим значениям;

– Гладкость: параметр сглаживания, где значение равных 0% углубляет колебание RSI и уменьшает его чувствительность к малым колебаниям цены.

Настройка периода RSI:

– Короткий период (5–9 свечей): указывает на быстрые реакции

– Длинный период (21–30 свечей) – считает сигналы медленнее.

14 пишется как оптимальный, поскольку универсально и подходит к большинству стратегий;

2. Уровни перекупленности и перепроданности

По умолчанию RSI использует границы 70 и 30:

– Sharp value > 70 соответствует перекупленности уровня, который влияет к откату и развороту;

– Sharp value < 30 это перепроданность актива, указывающая на потенциальный рост.

Корректировка уровней:

– Уровни 80/20 препятствуют чрезмерному числу лишних сигналов и убирают чувствительность индикатора;

– Уровни 60/40 позиционируются как более чувствительные и будут полезны при активной торговле по тренду.

3. Цены для расчетов

Индикатор имеет базовое значение цен закрытия (Close), но при этом есть возможность применять другие значения:

– Средняя цена: на основе всех лидирующих параметров свечи;

– Медианная цена: на основе максимального и минимального значения цен. 

– Типичная цена: помогает фильтровать рыночный шум.

4. Дополнительные настройки RSI 

Роль и детализация настроек изменения цвета, толщины RSI-линии для данного анализа имеет значение. Полезно также указать уровень 50, чтобы было понятно, в каком направлении тренд:

– RSI выше 50 говорит о восходящей тенденции

– RSI ниже 50 указывает на доминирующую нисходящую тенденцию

5. Адаптация RSI под различные рынки

– Форекс: установка стандартная 14

– Фондовый рынок: период лучше до 21

–  Криптовалюты:  объемы и волатильность на крипторынке велики, поэтому лучше поставить RSI с периодом 7 и прибавить уровни 80/20

6. Использование RSI в торговле

– Фильтрация сделок: например, совершение лонговых сделок (long), когда значение RSI ниже 30 или открытие шортовых (short) при RSI выше 70.

– Соединение с другими индикаторами: результат применения показаний с прочими индикаторами как MACD, bollinger bands помогает повысить точность входа.

– Дивергенции: это один из наиболее авторитетных способов разворота тенденции. 

Предсказание роста или падения цены

Принцип работы RSI в прогнозировании трендов:

Значение индикатора рассчитывается, основываясь на соотношение цены роста и падения за определенное количество свечей (зачастую 14). Индикатор отображает показатель по шкале от 0 до 100, где:

– Значение выше 70 показывает перекупленность актива и его вероятное снижение цены.

– Значение ниже 30 свидетельствует о перепроданности и сигнализирует о потенциальном росте цены.

– Показатель равный 50 считается нейтральным: RSI выше 50, тренд считается восходящим; если ниже, то нисходящим.

Основные методы анализа RSI для прогнозирования цен:

1. Анализ зон перекупленности и перепроданности

Пример: 

Если RSI для Bitcoin (BTC) достигает 75, но цена начинает замедляться, это может говорить о потере импульса и возможном снижении. Однако в сильных трендах RSI может продолжительное время находиться в зоне перекупленности, поэтому важно руководствоваться дополнительными торговыми данными.

2. Пересечение уровня 50

Пример: 

Если Ethereum (ETH) демонстрирует рост, а RSI пересекает уровень 50 вверх, это может сигнализировать о растущем спросе и продолжении восходящего тренда.

3. Дивергенции между RSI и ценой

Примеры:

– Бычья дивергенция: цена Bitcoin (BTC) падает до $90,000, но RSI фиксируется повыше. Это может быть сигналом на возможный рост.

– Медвежья дивергенция: цена XRP достигает $1.2, но RSI не обновляет максимум. Это дает сигнал о слабости покупателей и дальнейшем падении.

4. Трендовые линии на RSI

Трендовые линии можно строить как на ценовом графике, так и на индикаторе. Это помогает выявить возможные изменения в рыночных настроениях:

– Пробой линии поддержки: Может сигнализировать о вероятном снижении цены.

– Пробой линии сопротивления: Может указывать на продолжение роста.

Пример: Если RSI находился в нисходящем тренде, а затем пробил линию сопротивления вверх, это может говорить о смене настроений и предстоящем росте актива.

Настройка RSI под разные рыночные условия:

Стандартные уровни RSI (70 и 30) могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации:

– Сильный бычий тренд: RSI может долго оставаться выше 70. Тогда целесообразно использовать уровни 80 и 40.

– Медвежий рынок: RSI может долго находиться ниже 30. Здесь лучше применять уровни 60 и 20.

Пример: 

Для волатильных и ликвидных криптовалют, таких как Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIBA), TRUMP можно пользоваться зонами 80/20, чтобы минимизировать количество ложных и лишних сигналов.

Заключение

RSI является довольно полезным индикатором для анализа состояния рынка и отдельных инструментов как на фондовом, так и на криптовалютном рынках, однако его сигналы лучше подтверждать другими индикаторами и опираться на свой торговый опыт.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как расшифровывается RSI?
RSI (Relative Strength Index) – осциллятор, анализирующий силу тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности.

2. Как настроить RSI?

• 5-7 – для торговли внутри дня.

• 14 – стандартный показатель.

• 21-30 – для долгосрочных и среднесрочных видов торговли.

3. RSI выше 70 – что это значит?
Сигнал перекупленности, возможен откат.

4. RSI ниже 30 – стоит ли покупать?
Не всегда. Нужны дополнительные подтверждения.

5. Какой таймфрейм лучше?

• 5-15 минут – для скальпинга.

• 1-4 часа – для среднесрочной торговли.

• 1 день – для инвестиций.