«Альманах Блокчейна»: Bitcoin — архитектура первопроходца

Bitcoin — первая криптовалюта, изменившая представление о деньгах и доверии. Его архитектура легла в основу всей криптоиндустрии. Сегодня разберём ключевые принципы сети Bitcoin и покажем, как это помогает трейдерам на платформе Veles выстраивать алгоритмические стратегии.

UTXO-модель и прозрачность операций

Вместо традиционного банковского счёта Bitcoin использует набор отдельных «купюр» — неподелённых выходов транзакций (UTXO). Каждая «купюра» имеет свой размер, например 0.5 BTC или 0.1 BTC. При отправке средств система расходует одну или несколько «купюр» целиком и создаёт новые для получателя и сдачи.

Это обеспечивает стопроцентную верифицируемость операций и абсолютную прозрачность: любой может проследить историю каждой UTXO.

Proof of Work как гарантия безопасности

Сеть Bitcoin защищена через механизм Proof of Work. Майнеры формируют блок из транзакций и ищут число (nonce), которое при хэшировании даёт результат с заданным количеством ведущих нулей. Это занимает в среднем 10 минут и автоматически регулируется для стабильности сети.

Для трейдера важно знать:

• Время подтверждения транзакции обычно составляет 10–20 минут

• Стабильность позволяет корректно настраивать фильтры входа в стратегиях Veles (см. раздел «Что такое фильтры»)

Подробнее о других алгоритмах консенсуса — в следующих главах Альманаха.

Ограничения сети и торговые фильтры

Bitcoin обрабатывает около семи транзакций в секунду. В периоды высокой активности задержки и комиссии растут, что особенно важно учитывать при алгоритмической торговле.

При настройке торговых ботов Veles можно использовать фильтры — индикаторы для определения оптимальных точек входа. Например:

• Полосы Боллинджера помогают избежать входа "на хаях", когда цена Bitcoin находится на экстремальных уровнях

• CCI (Commodity Channel Index) показывает зоны перепроданности/перекупленности актива

• Комбинация нескольких фильтров снижает риск открытия позиции в неудачный момент

Правильная настройка фильтров особенно важна для активов Bitcoin-сети, где высокие комиссии и медленные подтверждения могут сделать частую торговлю невыгодной.

Стратегия «Bomberman» и выбор блокчейна

Эффективность «Bomberman», например, часто зависит от скорости и стоимости исполнения, что выводит на первый план вопрос выбора блокчейна. По сути, сети выступают как разные «биржевые площадки» со своими правилами: пропускная способность, комиссии и задержки существенно влияют на итоговый результат. При сравнении бэктестов с активами сетей BTC, ETH и SOL видно, как особенности каждой платформы меняют доходность стратегии.

Lightning Network и быстрые расчёты

Lightning Network — второй уровень Bitcoin, где участники открывают платёжные каналы для мгновенных переводов без записи каждой операции в основную сеть. Для трейдеров это значит:

• Почти мгновенные депозиты и выводы с бирж, поддерживающих Lightning

• Минимальные комиссии при передаче средств между площадками для быстрого ребалансирования

Подробнее о блокчейн-уровнях читайте в нашей статье о слоях блокчейна.

SegWit и Taproot: апгрейды сети

SegWit и Taproot повысили эффективность и приватность:

• SegWit вынес подписи за пределы блока, снизив комиссии

• Taproot объединил сложные условия транзакций в один ключ, скрыв их детали

Эти обновления помогают трейдерам платить меньше за операции и сохранять конфиденциальность параметров сделок.

Bitcoin в портфеле трейдера

Bitcoin часто называют «цифровым золотом». В стратегиях Veles BTC используют для ребалансировки:

• Децильная стратегия: перенос части портфеля в BTC при достижении ключевых уровней

• Сигналы корреляции: движение BTC помогает прогнозировать поведение других активов

Подумайте, какой процент вашего портфеля работает на блокчейне Bitcoin — это поможет оценить диверсификацию и управлять рисками.

Заключение

Архитектура Bitcoin сочетает прозрачность UTXO, безопасность Proof of Work и решения второго уровня Lightning Network. Апгрейды SegWit и Taproot повысили производительность и приватность сети. Понимание этих принципов помогает трейдерам на платформе Veles строить более точные и надёжные алгоритмические стратегии.

Bitcoin заложил фундамент криптоиндустрии. В следующих статьях Альманаха мы рассмотрим, как другие блокчейны развивают эти идеи.

📖 Продолжить погружение:

Полное оглавление «Альманаха Блокчейна»