LONG_STRATEGY от Latuserge
Суть стратегии
Стратегия основана на диверсификации: используется множество небольших ботов с разной волатильностью и строгими фильтрами входа. При сильном падении боты последовательно входят в сделки «лесенкой» и так же выходят. Разная волатильность монет снижает общую возможную просадку по PnL. Широкая сетка с перекрытием в 65% даёт время для принятия решений при сильном отклонении цены. Делистинг или скам монеты не приводит к значительным убыткам.
Ключевые преимущества
- Стабильность и безопасность на дистанции.
- 6–7% в месяц при консервативной торговле (0.5%, 40 блокировка, 20х)
- 10–12% — при агрессивной торговле (0.65%, 50 блокировка, 20х)
Результаты бэктестов за периоды 08.10.22-08.10.25 и 08.10.24-08.10.25.
Это не вклад в банке — нужно понимать, что волатильность постоянно меняется и месяц может быть как 3-4%, так и 10-15%.
- Диверсификация защищает от крупных потерь при делистинге или скамах.
- Множество мелких ботов минимизирует убытки при сильных падениях благодаря разной волатильности.
- Широкое перекрытие в 65% позволяет выдерживать глубокие просадки.
- Высокий мартингейл обеспечивает эффективное усреднение и быстрый выход из дампов.
- Строгий вход на таймфреймах с уточнением от 1 часа до 1 минуты. Сбалансированный вход между прибыльностью и безопасностью.
- Универсальность алгоритма — стратегия адаптирована под различные торговые ситуации, что снижает риски.
В отличие от настройки алгоритма под конкретную монету за конкретный период времени, универсальный алгоритм под данную стратегию заточен под огромное количество торговых ситуаций. Это значительно снижает вероятность возникновения проблем в будущем. Важно: алгоритм нельзя рассматривать в отрыве от стратегии. Алгоритм и стратегия взаимосвязаны.
Основные настройки алгоритма
Монеты рекомендуемые в работу (75 шт.):
AAVE ADA AGI AIOZ ALGO ARKM ASTR ATOM AVAX AXS BAT BCH CELO CFX CHR CHZ COMP CRO CRV CTC CTK CTSI CVC DASH DOGE DOT EGLD ENS ETC FIL FLR GLM GRT HBAR ICP INJ IOTA KAS KNC KSM LINK LPT LTC MANA MNT MOVR NEAR NEO NMR ONDO ONG PEOPLE POL RVN SAFE SHIB1000 SOL SLP STORJ SUPER SUSHI TAO TON TWT UMA UNI VET WAVES WOO XLM XMR XRP XTZ YFI ZEC
Для короткой сетки использовать крайне не рекомендуется.
Расчет депозита на бота:
- Консервативная торговля — 0.5% от общего депозита, 20х, блокировка на 40
- Агрессивная торговля — до 0.65% от общего депозита, 20х, блокировка до 50
Новичкам необходимо сначала научиться работать Консервативно!
Сетка
-
1 ордер — 0.04%, объем 6.66%
-
2 ордер — 6%, объем 8%
-
3 ордер — 18%, объем 13%
-
4 ордер — 30%, объем 16%
-
5 ордер — 45%, объем 30%
-
6 ордер — 65%, объем 26.34%
Сигналы на ордерах
- Отступ от цены входа
- 2 ордер:
- 3 ордер:
- Полосы Боллинджера 1 минута – небольшая коррекция 1–3%
- CMO 30 минут Больше -90 – защита от докупки на безоткатном дампе
- 4-6 ордера
- Канал Кельтнера 1 минута – чуть сильнее Боллинджера
- CMO 30 минут Больше -90 – защита от докупки на безоткатном дампе
Суммарно на поздних ордерах даже слабые сигналы дают неплохой бонус к усреднению. 3–6 ордера со слабыми сигналами, чтобы не ломать сетку. CMO защищает от докупки во время безоткатного дампа. Докуп произойдёт после завершения дампа.
Условия открытия сделки
- CCI 1 час меньше 80 – исключаем вход на сильных хаях
- CMO 30 минут больше -90 – фильтр против безоткатного падения
- Williams %R 30 минут меньше -80 – цена в зоне перепроданности
- Полосы Боллинджера 15 минут – цена за нижней полосой канала
- ATR% 5 минут больше 0.5 – достаточная волатильность, чтобы не входить на вялом рынке (например, медленное стекание цены)
- Уровни RSI 1 минута – локальный признак разворота
Выход из сделки
Mean reversion channel (MRC): Средние уровни 5 минут
Минимальный P&L — 1%
- Преимущества:
- Индикатор адаптируется под текущую волатильность
- При уверенном движении фиксируем больший профит
- При низкой волатильности канал сужается, выход по минимальной цели (от 1%)
- Недостатки:
- При резком движении (например, на пампе) выход из канала может быть слишком быстрым и профит получится меньше ожидаемого
- В условиях слабого движения бот может долго удерживать позицию
Список монет
133 монеты для стресс-теста универсального алгоритма:
1000000BABYDOGE 1000PEPE 1INCH AAVE ACH ADA AGI AIOZ AKT ALGO ALICE ALPHA ANKR APE ARB ARK ARKM ARPA ASTR ATH ATOM AVAX AXL AXS BAT BCH BICO BNB BSV CAKE CELO CFX CHR CHZ CKB COMP COTI CRO CRV CTC CTK CTSI CVC DASH DEXE DGB DOGE DOT EGLD ENJ ENS ETC ETHW FIDA FIL FLR FORTH GALA GAS GLM GRT GTC HBAR HOT ICP ICX IMX INJ IOTA JASMY KAS KAVA KNC KSM LDO LINK LPT LRC LSK LTC MANA MBOX MNT MOVR NEAR NEO NMR ONDO ONG OP ORBS PEOPLE POL QTUM RAD RARE ROSE RSR RVN S SAFE SAND SC SEI SHIB1000 SKL SLP SNX SOL STORJ SUPER SUSHI SXP TAO THETA TON TRB TWT UMA UNI VET WAVES WOO XCN XLM XMR XRP XTZ YFI ZEC ZEN ZIL ZRX
Список содержит монеты с самой разной волатильностью. Можно брать себе в работу монеты из данного списка помимо тех, что указаны в списке рекомендуемых на свое усмотрение.
Консервативная торговля
Консервативная торговля — 0.5% от общего депозита, 20х, блокировка на 40.
Страховка: 95% времени руками лезть вообще не нужно. Запустили, и стратегия просто работает. Что-то предпринимать нужно только в исключительных случаях, таких как делистинг, скам монеты или если монета явно пошла не по плану (собрала 5–6 ордеров и не собирается в откат).
Суммарная максимальная просадка по общему PnL: не более 50% от депозита.
Просадка — это если бы все боты одновременно достигли пика дампа, а в разные периоды за год. Рассматривается худший вариант. На реальном же рынке монеты достигают пика своей просадки в разные периоды времени. Например, одни достигли пика просадки в апреле, другие — в августе, третьи — в декабре и т. д. На реальном рынке суммарная просадка будет гораздо ниже. По тесту за 1-3 года разброс МПУ монет еще шире и еще менее вероятен.
Новичкам и незнакомым со стратегией строго рекомендуется придерживаться именно консервативной торговли.
Агрессивная торговля
Агрессивная торговля — до 0.65% от общего депозита, 20х, блокировка до 50.
Если же стратегию уже освоили, оттестировали, понимаете, как она работает, ее плюсы и минусы, то можно прибегнуть к некоторым способам увеличения профита без особых рисков для безопасности.
- Поднять блокировку с 40 до 45–50. Во время спокойного рынка часть слотов обычно простаивает, но если произойдет длительное падение, то боты лесенкой по мере падения заполнят свободные слоты и по итогу принесут еще больший профит, относительно блокировки в 40. А так как боты не входят все разом из-за разной волатильности и строгих фильтров, то на общую просадку по депо такое падение сильно не скажется.
- Поднять прописанный депозит бота в диапазоне от 0.5% до 0.65%.
Большую часть времени тейки берут позиции с 1–3 ордерами, на них и делаем упор.
Страховка: при взятии ботами 4–6 ордеров необходимо закрывать такие позиции в ноль или небольшой минус на откате, чтобы в случае дальнейшего падения не уйти в ещё больший минус по общему PnL. Закрывать в ноль или в небольшой минус часть позиций или все — на своё усмотрение по ситуации. Большое перекрытие даёт время обдумать решение.
Суммарная просадка по общему PnL: не более 50-60% от депозита (50 блокировка / 0.65%, без учета ручной страховки).
Просадка — это если бы все боты одновременно достигли пика дампа, а в разные периоды за год. Рассматривается худший вариант. На реальном же рынке монеты достигают пика своей просадки в разные периоды времени. Например, одни достигли пика просадки в апреле, другие — в августе, третьи — в декабре и т. д. На реальном рынке суммарная просадка будет гораздо ниже. По тесту за 1-3 года разброс МПУ монет еще шире и еще менее вероятен.
Актуальный Шаблон-бот LONG_STRATEGY
FAQ
В: Почему на тейк именно MRC? Он очень долго берет тейки, пропускает выходы.
О: Когда в работе находится большое количество ботов, то не столь важно, как долго будет браться тейк. Какая-то часть ботов будет «висеть» долго, а какая-то, более волатильная часть, выйдет быстрее и приступит к новой работе. Первое время это может вызывать дискомфорт, но потом на это просто не будете обращать внимание. Бот пробыл в сделке день или месяц — неважно. Поток тейков идёт, всё работает. Взамен MRC часто вытягивает очень прибыльные сделки. При лёгком входе предпочтительнее лёгкий выход с небольшим профитом, но в данной стратегии вход строгий, и больше смысла имеет именно более тяжёлый выход с большим профитом, так как входы в сделки довольно редкие.
В: Некоторые монеты в сделки не входят неделями, так и должно быть?
О: Боты входят в сделки в наиболее подходящий момент, а не «где попало». И когда монета находится в длительном боковике, то в такую монету бот не зайдёт. Нет смысла входить в такую монету и ждать, когда же она выйдет из боковика. Вместо неё бот возьмёт другую монету из списка. Монет у нас больше, чем блокировка ботов. Смотреть на график одной монеты — неправильно. Пока у одних монет период «отдыха» — другие готовы работать.
В: Боты не входят в сделки днями, блокировка полностью не заполнена, так и должно быть? Не лучше ли более простой вход?
О: Во время повышенной волатильности боты довольно часто входят в сделки. Но бывают периоды сниженной волатильности на рынке, которые могут длиться неделями. Тогда боты действительно входят редко, и большая часть слотов блокировки простаивает. На первый взгляд кажется, что это недостаток стратегии. Но, уверяю, своё мнение вы измените на первом же серьёзном дампе, таком как апрель — август 2024, февраль — апрель 2025. Когда рынок спокойный, всегда хочется «движухи», но когда «движуха» наступает, мало кто к ней оказывается готов.
Сравнение двух подходов к работе торговых ботов:
- Лёгкий вход + быстрая «забивка» слотов – боты максимально быстро заполняют все доступные слоты:
- боты стремительно забивают все свободные слоты
- часть ботов застревает в локальных боковиках
- лишь 30–50% ботов продолжают брать тейки
- при дальнейшем снижении рынка наблюдается стремительный рост общего минусового PnL
- в итоге при серьёзном падении рынка может возникнуть ситуация, когда 80% всех слотов надолго зависли с существенной просадкой по общему PnL
Решить проблему застревания и просадки можно более сильными фильтрами на последующих ордерах, но это уже будет совсем другая стратегия и алгоритм.
- Строгий вход + «простаивание» слотов – боты заполняют слоты более избирательно, оставляя часть слотов свободными
- боты заполняют лишь 30–60% доступных слотов
- часть ботов застревает в локальных боковиках
- свободные слоты остаются доступными для последующих входов с более выгодных позиций
- при дальнейшем снижении рынка наблюдается существенно меньший рост общего минусового PnL
- благодаря свободным слотам и строгому входу боты могут входить в сделки лесенкой — по мере снижения рынка
Ключевое преимущество строгого входа – при глубоком снижении рынка общий PnL просаживается не так сильно, поскольку:
- свободные слоты позволяют ботам входить в сделки поэтапно
- строгий вход обеспечивает более качественные точки входа
- система остаётся гибкой и может адаптироваться к меняющимся условиям рынка
- при восстановлении рынка боты могут более эффективно выходить к тейку (свежие по 1–2 ордерам, старые после усреднений по 3–5 ордерам)
Блокировка нужна, чтобы риски не выходили за допустимые границы. Это не целевое значение для “забивки” слотов. В редких случаях блокировка может забиться быстрее ожидаемого, а именно, когда происходит резкий слив рынка с быстрым откупом.
В: Как алгоритм покажет себя на скаме монеты или дампе от 50%?
О: Во время сильного дампа или скама нас защищают фильтры на вход в сделку (не входим во время безоткатного дампа), а также фильтры на страховочных ордерах, которые не дают совершить докупку во время безоткатного дампа. Если уж так получилось, что мы были в сделке во время скама, то бот совершит докупки практически на самом дне, что сильно снизит среднюю цену и мы сможем выйти как минимум в небольшой минус, а то и в ноль/плюс.
В: Не лучше ли сделать 20 ботов с 1%?
О: Нет, не лучше. Меньше разнообразие волатильности, больше риск, если какая-то из монет будет делиститься или заскамится. Первое время профит может быть выше, но рано или поздно часть монет уйдёт в просадку или застрянет в боковике. И чем меньше ботов, тем более ощутимо такие боты ударят по профиту. Больше ботов — безопаснее. Меньше минус у проблемного бота. Такого бота можем в любой момент закрыть и продолжить торговлю.
В: Никогда раньше не работал с ботами. Мне нужно постоянно за ними следить?
О: В данной стратегии упор сделан на стабильную и безопасную торговлю на дистанции. 95% времени лезть вообще не нужно. По своему опыту скажу, что я неделями, а то и месяцами могу не вмешиваться в работу ботов даже во время сильных дампов. Если пришли за «иксами» в короткий период времени, то лучше рассмотреть другую стратегию. Если же цель — стабильный, но пускай медленный заработок, то добро пожаловать.
В: Что за список монет для стресс-теста алгоритма, зачем он?
О: Тест из данных монет создает огромное количество торговых ситуаций. Чем больше монет алгоритм переваривает, тем он сильнее, что значительно снижает вероятность появления проблем в будущем.
В: Не лучше ли взять 3-5 монет и работать только с ними, предварительно идеально их настроив на максимальный профит и самую низкую просадку?
О: Такие настройки будут работать только на истории. Очень легко и просто сделать идеальные настройки под уже отработанную историю графика. Обойти все дампы, собрать все пампы, получить красивое соотношение профит: МПУ. Но веселье начнётся, когда бот будет запущен в работу, и в один прекрасный момент создаст серьёзные проблемы только из-за того, что график отличается от прошлого. Тогда и появляются разговоры о том, что «рынок не такой, здесь вообще торговать невозможно». Торгую с 2022 года и постоянно слышу, что рынок «не такой». А секрет в том, что не нужно заниматься самообманом, подстраивая настройки под историю конкретной монеты. Продуманная стратегия вытягивает не самый лучший алгоритм, а идеальный алгоритм в отрыве от стратегии может рано или поздно сломаться.
В: Какой минимальный депозит необходим под стратегию?
О: На Bybit очень низкий минимальный ордер. Для запуска Консервативной стратегии с 0.5% от депо и блокировкой 40 подойдёт сумма от 200 USDT. Большинство монет пройдёт по минимальному ордеру в 1 USDT. Те монеты, которые не пройдут по минималке, можно заменить на другие монеты из списка. Ещё возможен временный вариант с запуском от 100 USDT, но с 1% от депо и блокировкой 20. Однако рекомендуется по мере роста депозита постепенно переходить на 0.5% и блокировку 40.
В: Почему сигналы на ордерах используют отступ “от цены входа”, а не от “предыдущего ордера”?
О: С отступом «от цены входа» легко рассчитать риски. Ордера исполняются не раньше, чем это рассчитано сеткой. Отступ «от предыдущего ордера» имеет непредсказуемость. Риски по такому типу сетки рассчитать очень сложно. Сетка может исполниться слишком рано, и позиция уйдёт в огромный минус. И как-то заранее это рассчитать невозможно. Запуская ботов с такой сеткой, нужно всегда быть готовым к неожиданной ситуации. Это не тот стиль торговли, к которому стремится данная стратегия._
Полезные инструменты
- Индикаторы на TradingView для быстрого анализа.
- Intraday Smart Money Expert — показывает уровни поддержки и сопротивления. Чем выше ТФ, тем сильнее вероятность разворота цены от уровня.
- Wave Trend mtf v1 - показывает канал в котором двигается актив.
- Если цена у верхней границы или вышла за ее пределы, то повышается вероятность коррекции.
- Если же цена у нижней границы и вышла за ее пределы, то высока вероятность разворота.
- Отслеживание делистинга монет: Delistings Feed
- Таблица расчета рисков: DCA Calc Шаблон LS
Дисклеймер
Всё вышеизложенное — это то, чем я пользуюсь сам. Материал распространяется бесплатно.
Все риски при использовании вы берёте на себя.
Прежде чем запускать стратегию, необходимо тщательно разобраться, как она работает, и протестировать её на бэктестах.
Автор не несёт ответственности за возможные убытки или иные последствия, возникшие в результате использования представленной информации.
- Ссылка на первоисточник: ✅ LONG_STRATEGY