«Альманах Блокчейна»: Bitcoin — архітектура першопрохідця

Bitcoin — перша криптовалюта, яка змінила уявлення про гроші та довіру. Її архітектура лягла в основу всієї криптоіндустрії. Сьогодні розберемо ключові принципи мережі Bitcoin і покажемо, як це допомагає трейдерам на платформі Veles вибудовувати алгоритмічні стратегії.

UTXO-модель і прозорість операцій

Замість традиційного банківського рахунку Bitcoin використовує набір окремих «купюр» — неподілених виходів транзакцій (UTXO). Кожна «купюра» має свій розмір, наприклад 0,5 BTC або 0,1 BTC. При відправленні коштів система витрачає одну або кілька «купюр» цілком і створює нові для одержувача і здачі.

Це забезпечує стовідсоткову верифікованість операцій і абсолютну прозорість: будь-хто може простежити історію кожної UTXO.

Proof of Work як гарантія безпеки

Мережа Bitcoin захищена через механізм Proof of Work. Майнери формують блок з транзакцій і шукають число (nonce), яке при хешуванні дає результат із заданою кількістю провідних нулів. Це займає в середньому 10 хвилин і автоматично регулюється для стабільності мережі.

Для трейдера важливо знати:

• Час підтвердження транзакції зазвичай становить 10-20 хвилин
• Стабільність дозволяє коректно налаштовувати фільтри входу в стратегіях Veles (див. розділ «Що таке фільтри»)

Детальніше про інші алгоритми консенсусу — в наступних розділах Альманаху.

Обмеження мережі та торгові фільтри

Bitcoin обробляє близько семи транзакцій на секунду. У періоди високої активності затримки та комісії зростають, що особливо важливо враховувати при алгоритмічній торгівлі.

При налаштуванні торгових ботів Veles можна використовувати фільтри — індикатори для визначення оптимальних точок входу. Наприклад:

• Смуги Боллінжера допомагають уникнути входу «на хаях», коли ціна Bitcoin знаходиться на екстремальних рівнях
• CCI (Commodity Channel Index) показує зони перепроданості/перекупленості активу
• Комбінація декількох фільтрів знижує ризик відкриття позиції в невдалий момент

Правильне налаштування фільтрів особливо важливе для активів Bitcoin-мережі, де високі комісії і повільні підтвердження можуть зробити часту торгівлю невигідною.

Стратегія «Bomberman» і вибір блокчейну

Ефективність «Bomberman», наприклад, часто залежить від швидкості і вартості виконання, що виводить на перший план питання вибору блокчейну. По суті, мережі виступають як різні «біржові майданчики» зі своїми правилами: пропускна здатність, комісії і затримки істотно впливають на підсумковий результат. При порівнянні бектестів з активами мереж BTC, ETH і SOL видно, як особливості кожної платформи змінюють прибутковість стратегії.

Lightning Network і швидкі розрахунки

Lightning Network — другий рівень Bitcoin, де учасники відкривають платіжні канали для миттєвих переказів без запису кожної операції в основну мережу. Для трейдерів це означає:

• Майже миттєві депозити і виведення з бірж, що підтримують Lightning
• Мінімальні комісії при передачі коштів між майданчиками для швидкого ребалансування

Детальніше про блокчейн-рівні читайте в нашій статті про шари блокчейну.

SegWit і Taproot: апгрейди мережі

SegWit і Taproot підвищили ефективність і приватність:

• SegWit виніс підписи за межі блоку, знизивши комісії
• Taproot об'єднав складні умови транзакцій в один ключ, приховавши їх деталі

Ці оновлення допомагають трейдерам платити менше за операції і зберігати конфіденційність параметрів угод.

Bitcoin в портфелі трейдера

Bitcoin часто називають «цифровим золотом». У стратегіях Veles BTC використовують для ребалансування:

• Децильна стратегія: перенесення частини портфеля в BTC при досягненні ключових рівнів
• Сигнали кореляції: рух BTC допомагає прогнозувати поведінку інших активів

Подумайте, який відсоток вашого портфеля працює на блокчейні Bitcoin — це допоможе оцінити диверсифікацію і управляти ризиками.

Висновок

Архітектура Bitcoin поєднує прозорість UTXO, безпеку Proof of Work і рішення другого рівня Lightning Network. Апгрейди SegWit і Taproot підвищили продуктивність і приватність мережі. Розуміння цих принципів допомагає трейдерам на платформі Veles будувати більш точні і надійні алгоритмічні стратегії.

Bitcoin заклав фундамент криптоіндустрії. У наступних статтях Альманаху ми розглянемо, як інші блокчейни розвивають ці ідеї.

📖 Продовжити занурення:

Повний зміст «Альманаху Блокчейну»