Бектести Veles стали ще ближчими до реальної торгівлі
Тепер бектести можна запускати на тикових даних.
До цього моменту ми вели розрахунки за хвилинними свічками. Це цілком робоча модель, але вона має межу точності. Саме про неї ми й поговоримо в цій статті. Усе, що відбувається всередині хвилини, свічка не фіксує. Тикові дані знімають це обмеження.
Розберемо, у яких випадках це помітно і що тикові дані змінюють для стратегії.
Свічка і тик: у чому різниця
Свічку можна порівняти зі знімком ринку. Вона показує ціну відкриття, максимум, мінімум і ціну закриття за період. Але не показує, як саме ціна рухалася всередині цього періоду.
Простий приклад. Реальна хвилинна свічка BTC/USDT на Bybit Futures, 10 серпня 2026 року, 15:13 UTC:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Відкриття | 64 543,1 |
| Максимум | 64 579,2 |
| Мінімум | 64 452,8 |
| Закриття | 64 554,8 |
Ми бачимо, що хвилина закрилася майже там, де й відкрилася, — плюс 11,7 пункту. Але всередині цієї хвилини ціна встигла піти на 36 пунктів угору та на 90 пунктів униз, а обсяг склав 579 BTC. Що сталося раніше — рух угору чи рух униз, — свічка не повідомляє. Якщо на цих рівнях стояли ордери, від відповіді залежить результат угоди.
Тик можна порівняти з відеозаписом. Він у реальній послідовності показує кожну угоду на біржі: ціну, обсяг і час виконання. Рушій відтворює історію рівно такою, якою вона була в реальності, і добудовувати її припущеннями більше не потрібно.
Поки всередині хвилини відбувається одна подія, бектестів на свічках достатньо. Різниця з’являється тоді, коли всередині хвилини відбувається кілька подій.
У яких випадках порядок подій змінює результат угоди
1. Тейк і стоп на одній хвилині
Найпростіший випадок: усередині хвилини ціна зачепила і рівень тейк-профіту, і рівень стоп-лоссу.
Розберемо на прикладі тієї ж свічки. Бот тримає позицію Long по BTC/USDT:
- середня ціна позиції — 64 500
- тейк-профіт +0,1% — 64 564,5
- стоп-лосс — 64 455
Максимум хвилини 64 579,2 зачіпає тейк. Мінімум 64 452,8 зачіпає стоп. Підсумок угоди — плюс 0,1% або мінус 0,07% — залежить від того, що сталося першим.
Як це рахувалося на хвилинних даних:
- Опція «Враховувати тіні свічок (песимістично)» увімкнена — при перетині тейка і стопа в одному барі зараховувався стоп. Консервативне припущення: тест не прикрашав результат, але й не повторював його.
- Опція вимкнена — тіні не враховувалися взагалі, і обидва торкання не потрапляли в розрахунок: у тесті угода тривала, хоча в реальній торгівлі була б уже закрита.
Окремий випадок — простий стоп-лосс за відсотком і стоп-лосс за сигналом індикатора. Вони працюють незалежно, і спрацьовує той, що настане першим. Усередині однієї хвилини «першим» на свічкових даних не визначається.
На тиках вибирати сценарій не потрібно: порядок торкань зчитується напряму.
Кого стосується: усіх, у кого одночасно налаштовані тейк і стоп, особливо при вузькому тейку — там обидва рівні стоять близько і потрапляють в один бар частіше.
2. Мульти-тейки і стоп у беззбиток
У попередньому випадку обидва рівні існували від самого початку, і питання було лише в черговості. Тут складніше: другий рівень з’являється в результаті першої події.
У режимі «Свій» тейк-профіт можна розбити на кілька рівнів — позиція закривається частинами в міру зростання прибутку. Після виконання першого тейка бот скасовує сітку усереднень і виставляє стоп-лосс у беззбиток: на рівні середньої ціни позиції або на рівні попереднього тейка, залежно від налаштування.
Розберемо на прикладі тієї ж свічки 15:13 UTC. Припустимо, бот відкрив позицію Long по BTC/USDT:
- середня ціна позиції — 64 500
- перший тейк — +0,1%, тобто 64 564,5, закриває половину позиції
- стоп у беззбиток — від середньої ціни, без відхилення: 64 500
Що потрапляє в цю хвилину:
- максимум 64 579,2 — вище першого тейка, отже, тейк зачеплений
- мінімум 64 452,8 — нижче рівня беззбитку, отже, зачеплений і він
З однієї свічки виходить два різні результати.
Сценарій А — спочатку максимум. Спрацьовує перший тейк, половина позиції закривається в плюс, сітка усереднень скасовується, виставляється стоп у беззбиток на 64 500. Далі ціна йде вниз до 64 452,8 і забирає залишок позиції за беззбитком. Угода закрита повністю, підсумок — прибуток за першим тейком.
Сценарій Б — спочатку мінімум. Стоп у беззбиток у цей момент ще не існує: він виставляється лише після першого тейка. Ціна проходить 64 452,8 без наслідків, потім піднімається до 64 579,2 і виконує перший тейк. Угода триває з половиною позиції і виставленим стопом.
Одна хвилина, одні й ті самі чотири числа — дві різні позиції на виході. У першому сценарії у бота на руках немає позиції, у другому — половина позиції і відкритий стоп. На хвилинній свічці рушій обирає сценарій за закладеним припущенням. На тиках порядок відомий, і обирати не потрібно.
Кого стосується: усіх, хто використовує режим «Свій» з двома і більше тейками. Чим ближче тейки один до одного, тим вища ймовірність, що вони схлопнуться в одну хвилину.
3. Гноти і стоп-лосси
Гніт (тінь) — це екстремум усередині свічки. За замовчуванням гноти хвилинних свічок у розрахунку не брали участі, і довгі тіні не «чіпляли» ордери.
Що з цього випливало:
- Стоп-лоссів у тесті виходило менше, ніж у реальній торгівлі. У реальності на тінях відбуваються усереднення, спрацювання SL і TP, в окремих випадках — ліквідації. У тесті частина цих подій не фіксувалася.
- МПП (максимальна плаваюча просадка) виходила консервативнішою за реальну. Просадка за гнотом на живому ринку буває глибшою за ту, яку показував тест.
Звідси наша рекомендація ставити стоп-лосс приблизно вдвічі далі за відповідний гніт (p0.99) і рахувати маржу із запасом: %МПП + % максимального гнота. Це була поправка на межу точності моделі.
На тиках кожне торкання рівня видно як є — разом із моментом, коли воно сталося.
Кого стосується: усіх, хто торгує з фіксованим стоп-лоссом, і особливо тих, хто рахує ризик ліквідації за МПП.
4. Підтягування сітки ордерів
Підтягування скасовує угоду, якщо бот виставив лімітні ордери, а ціна пішла в інший бік і перший ордер так і не виконався.
У реальній торгівлі бот відстежує рівень підтягування за тиками. У бектесті воно рахувалося за ціною закриття хвилинної свічки. Різні методи — різний результат: ціна могла дістати рівень підтягування всередині хвилини й повернутися назад, і на свічці цей рух не відображався.
Практичний сенс: ми рекомендуємо перевіряти в бектесті, скільки угод скасовується підтягуванням, — це один з основних параметрів тюнінгу сітки. Тепер ця перевірка йде тим самим методом, що і в бою.
Кого стосується: тих, у кого відступ першого ордера більший за нуль. При відступі 0 («Маркет») підтягування не застосовується.
5. Скасування ордерів до виконання першого
Є ще одна особливість моделювання: якщо в бектесті умови для тейка наставали раніше, ніж виконувався перший ордер, ордери скасовувалися. У реальній торгівлі бот у цій ситуації чекає виконання. Розбіжність виникала рівно там же — усередині хвилини, де обидві точки потрапляли в один бар.
Кого стосується: конфігурацій з лімітним входом. Для обходу ми рекомендували вхід за «Маркетом» з нульовим відступом.
Що це дає на практиці
- Точніша оцінка стратегії. Результат бектесту ближчий до того, що бот покаже в живій торгівлі: ордери спрацьовують там, де реально спрацювали б, порядок виконання всередині хвилини коректний.
- Точніша оцінка ризику. МПП і статистика стоп-лоссів рахуються з урахуванням реальних торкань рівнів, а не за чотирма точками свічки.
- Один метод розрахунку в тесті й у торгівлі. Підтягування, стопи і мульти-тейки моделюються тим самим способом, яким працює живий бот.
Найсильніше різниця між бектестами на свічках і бектестами на тиках видно на стратегіях зі щільною сіткою ордерів, вузькими тейками і короткими таймфреймами — там, де всередині однієї хвилини відбувається кілька подій. На стратегіях з рідкісними входами і широкими рівнями відмінність буде мінімальною.
Кому доступні тикові дані
Бектестування на тиках доступне на тарифах Pro ($29/міс) і Quant ($69/міс). Дані — по Bybit Futures.
На цих же тарифах працюють Market Scan і автопідбір індикаторів.
З чого почати?
Візьміть стратегію, яку вже проганяли на свічках, і запустіть її на тиках з тими ж налаштуваннями і на тому ж періоді. Порівняйте кількість угод, розподіл TP/SL і МПП.
Найбільшу розбіжність шукайте там, де тейк і стоп стоять близько, а сітка щільна, — це і є зона, у якій свічкова модель працювала на межі точності.
Запустити перший бектест на тиках можна прямо зараз — у розділі Бектести вашого особистого кабінету Veles Finance. Якщо акаунту ще немає — зареєструйтеся і отримайте доступ до бектестів, ботів і маркетплейсу стратегій.