Бот на палладий заработал 58.41%. Разбираем на его примере обновлённую статистику бэктестов
Раньше бэктест показывал прибыль и список сделок — выводы вы делали сами. Теперь в разделе «Статистика» появилось три новых блока метрик. Объясняем их на бэктесте XPD BOT.
А в конце статьи — эксперимент: запустили одного и того же бота на четырёх биржах и разобрали по сделкам, почему прибыль везде почти одинаковая, а просадка различается почти в полтора раза.
[BINANCE] XPD PRO BOT
- ROI: +58.41%
- МПУ: -142.86 USDT / -9.21%
- Сделок за период: 46
- Макс. время в сделке: 13 дней
1. Тег «Хороший результат» — вывод, который просчитан за вас
Зелёный тег в шапке ставится исходя из формулы: прибыль по Net выше нуля, Recovery Factor больше 1, максимальная просадка меньше 60% депозита, минимум 30 закрытых сделок и ни одной открытой на конец теста. Бот на палладии проходит по всем пяти условиям.
Что это даёт: не нужно читать сорок метрик, чтобы понять, стоит ли смотреть стратегию дальше. Если вместо зелёного тега стоит «Недостаточно данных», «Повышенная нагрузка на депозит» или «Хуже Buy & Hold» — сначала разбираемся с причиной, потом запускаем (или не запускаем) стратегию.
2. Сравнение с рынком — бот зарабатывает или просто растёт актив?
Палладий за период теста подешевел на 17.74%. Покупка металла на 300 USDT дала бы минус 53 USDT, бот дал плюс 175.22 USDT. Разница — 228 USDT на том же депозите и том же инструменте.
Что это даёт: понимание того, откуда взялась прибыль. Если бот в плюсе на 40%, а актив за это время вырос на 60%, метрика «Сравнение с Buy & Hold» покажет минус — стратегия отстала от рынка.
3. МПУ к депозиту — запас прочности счёта
47.62%. Цена уходила против позиции на 9.21% от средней цены входа, и при плече x5 это забрало почти половину депозита в незакрытый минус.
Что это даёт: видно, сколько ещё бот выдержал бы. Примерно столько же движения против позиции — и депозита бы не хватило. Маржа здесь перекрёстная, поэтому второй бот на том же счёте делил бы этот запас с первым.
4. Recovery Factor — соотношение заработка и риска
1.23. Бот заработал 175 USDT, максимально рискуя 143 USDT.
Что это даёт: одна цифра вместо сравнения двух. Выше 1 — прибыль перекрыла просадку, ниже 1 — вы рисковали большим, чем заработали, и появляется тег «Слабое соотношение прибыли и риска».
5. Винрейт 100% — это особенность настройки, а не безошибочности алгоритма
Стоп-лосса в боте нет: выход только по тейк-профиту 1%, а на просадке добираются ордера сетки, причём каждый следующий ставится только при подтверждении по CCI и RSI. Сделка закрывается исключительно в плюс — отсюда 46 прибыльных из 46 и пустая строка «Стоп-лоссы». Пока цена не вернётся в плюс, позиция не закрывается: самая долгая сделка длилась 13 дней 7 часов.
Что это даёт: винрейт перестаёт вводить в заблуждение. Рядом с ним стоят МПУ, максимальное время в сделке и период в сделках (34.17% времени бэктеста) — вместе они показывают, за счёт чего стратегия набирает свои проценты.
6. Net вместо Gross — то, что реально осталось бы на счёте
Переключатель в шапке пересчитывает прибыль, ROI, Profit Factor, среднюю сделку и остальные денежные метрики с комиссиями и без. По умолчанию включён Net. Здесь комиссии забрали 14.25 USDT — 7.5% валовой прибыли. Теги при этом всегда считаются по Net, даже если вы включили показ Gross.
Один бот, четыре биржи: прибыль везде почти одинаковая, просадка различается
Мы запустили бэктесты одного и того же бота на палладии на четырёх биржах. Прибыль везде почти одинаковая. А вот просадка на BingX среди всех глубже почти на треть депозита.
| Биржа | ROI | МПУ к депозиту | Сделок | Время в рынке |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | +70% | -47.26% | 57 | 31% |
| BingX | +70% | -60.45% | 60 | 42% |
| OKX | +68% | -44.43% | 56 | 31% |
| Binance | +68% | -47.33% | 57 | 29% |
BingX выделяется сразу по двум важным метрикам: самая глубокая просадка и больше всего времени в рынке. МПУ особенно важен, так как он определяет, какой запас прочности есть у стратегии.
Почему результаты расходятся
У каждой биржи разная ликвидность и, соответственно, динамика ценообразования. На разных биржах свечи могут отличаться. Это значит, что и показатели индикаторов в один и тот же момент могут показывать разные значения. Для бота это разница между «вход есть» и «входа нет». Наш бот открывает сделку, только когда одновременно выполняются три условия:
- RSI на 15-минутном таймфрейме ниже 35;
- CCI ниже −100;
- изменение цены за 1 день ниже −0.5%.
Сделки не будет, если хотя бы 1 из индикаторов не соответствует заданным условиям. Разберём на конкретном примере из предоставленных выше бэктестов.
Пример на конкретной сделке, из-за которой на BingX самая большая просадка
На свече в BingX 15 мая в 3:30 (UTC+3) совпали все три условия, и бот открыл позицию, которая ушла в глубокую просадку.
На остальных трёх биржах на этой же свече RSI не был ниже 35. Условие не выполнилось, а значит и не было сигнала на вход в сделку.
| Биржа | RSI (15 мин) на свече 3:30 | Условие RSI < 35 | Вход в сделку |
|---|---|---|---|
| BingX | 34.63 | ✅ Выполнено | Да |
| OKX | 35.65 | ❌ Не выполнено | Нет |
| Binance | 37.42 | ❌ Не выполнено | Нет |
| Bitget | 37.64 | ❌ Не выполнено | Нет |
Вот как та же свеча выглядела на биржах, которые остались вне сделки:
Bitget
Binance
OKX
Что из этого следует
Обязательно тестируйте стратегию на той бирже, на которой собираетесь её запускать. Если вам нужна помощь с разбором результатов бэктеста — записывайтесь к нам на бесплатную консультацию. Наш специалист ответит на ваши вопросы и поможет запустить ботов.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Бэктесты не гарантируют будущих результатов. Торговля криптовалютами сопряжена с риском потери капитала.