"Позиция ликвидирована". Какой баланс держать на бирже для нескольких фьючерсных ботов
Допустим, вы решили запустить ботов на Bybit, чтобы наращивать торговый объём. Вы нашли четырёх подходящих ботов. В бэктесте за месяц, с 20 августа по 21 сентября 2026 года, у всех хороший объём, хорошая прибыль и ни одной убыточной сделки.
| Бот | Объём за месяц | Прибыль за месяц | Бэктест |
|---|---|---|---|
| XMR Long Bybit Contest | 13 353 USDT | +50 USDT | открыть |
| HNT Long Uni Classic | 9 531 USDT | +136 USDT | открыть |
| ASTER Long ROC Classic | 11 446 USDT | +32 USDT | открыть |
| NEAR Long Bybit Contest | 5 656 USDT | +34 USDT | открыть |
| Всего | ~ 40 000 USDT | +252 USDT |
Все четыре бота торгуют в лонг с плечом x5 и перекрёстной маржой. На каждого бота вы выделяете депозит 100 USDT. Значит, на бирже нужно держать 400 USDT?
Хватит ли 400 USDT
Нет — и вот почему. Все четыре бота торгуют сеткой ордеров: когда цена падает, бот не закрывает сделку в минус, а докупает монету дешевле и ждёт, пока цена вернётся. До этого момента позиция в минусе. Такой убыток называют плавающим: он ещё не зафиксирован и меняется вместе с ценой.
Плавающий убыток мешает ботам по двум причинам.
-
Депозит бота заморожен. Депозит бота делится между ордерами сетки. Под каждый ордер биржа замораживает залог — начальную маржу. С плечом x5 залог равен пятой части покупки: под ордер на 50 USDT биржа замораживает 10 USDT. В сумме залоги всех ордеров сетки равны депозиту бота, 100 USDT. У четырёх ботов заморожено 400 USDT, то есть весь баланс.
-
Убыток вычитается из того же баланса. При перекрёстной марже плавающий убыток каждого бота вычитается из общего баланса на бирже. Когда баланс с учётом убытка становится меньше начальной маржи, Bybit перестаёт принимать новые ордера. Бот, который закрыл сделку, не сможет открыть новую, а XMR, который выставляет ордера по сигналу индикатора, не сможет докупить в просадке. При балансе ровно 400 USDT это случится при первом же плавающем убытке.
Поэтому, кроме 400 USDT залога под ордера, на балансе нужен резерв на просадку. Его размер показывает МПУ — максимальный плавающий убыток. Этот показатель есть в результатах каждого бэктеста Veles: он показывает, на сколько USDT позиция бота ушла в минус в худший момент.
Показатель МПУ в бэктесте Veles уже учитывает плечо — отдельно умножать ничего не нужно.
| Бот | МПУ за месяц |
|---|---|
| XMR | −19,3 USDT |
| HNT | −27,1 USDT |
| ASTER | −27,9 USDT |
| NEAR | −9,1 USDT |
| Всего | −83,4 USDT |
Если все четыре бота одновременно окажутся в худшей просадке за месяц, убыток составит 83,4 USDT. Вместе с залогом под ордера — ~485 USDT. То есть судя по бэктесту за месяц, 500 USDT хватит с запасом. Верно?
Хватит ли 500 USDT
Нет. За месяц бэктеста рынок ни разу резко не падал. Чтобы учесть обвалы, мы запустили бэктесты тех же ботов с теми же настройками за год — с 22 сентября 2025 по 21 сентября 2026 года.
Самый сильный обвал за этот год произошёл 10 октября 2025 года. В этот день президент США Дональд Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из Китая, и, по данным CoinDesk, за сутки биржи принудительно закрыли позиции трейдеров примерно на 19 млрд долларов.
Но глубокие просадки случались и в другие месяцы: у HNT худшая просадка пришлась на сделку с 15 января по 14 февраля 2026 года.
Поэтому для расчёта мы берём худшую просадку каждого бота за год, когда бы она ни случилась.
| Бот | МПУ за год | Бэктест за год |
|---|---|---|
| NEAR | −201,2 USDT | открыть |
| HNT | −174,5 USDT | открыть |
| ASTER | −154,4 USDT | открыть |
| XMR | −75,5 USDT | открыть |
| Всего | −605,5 USDT |
Сумма худших просадок за год — 605,5 USDT. Но и этой суммы на балансе не хватит. К ней нужно добавить поддерживающую маржу и фандинг.
- Поддерживающая маржа. Это минимальная сумма, которую биржа требует держать под открытые позиции. Если баланс с учётом убытка опустится до неё, Bybit принудительно закроет все позиции. Это называется ликвидацией.
Ставка зависит от монеты: у NEAR — 0,67% стоимости позиции, у XMR и ASTER — 1%, у HNT — 4%.
- Фандинг. Пока сделка на бессрочном фьючерсе открыта, биржа несколько раз в сутки списывает с баланса небольшую плату — фандинг. Обычно это 0,01% от стоимости позиции каждые 8 часов. Бэктест Veles эту плату не учитывает.
Для расчёта баланса важен фандинг в худшей сделке каждого бота: пока позиция в просадке, плата списывается с того же баланса, что и убыток. В остальных сделках фандинг покрывается их прибылью.
Как мы считали:
- На вкладке «Сделки» в бэктесте нашли худшую сделку каждого бота: сколько она длилась и на какую сумму бот купил монеты.
- На сайте Bybit в разделе «Ставка финансирования» посмотрели, какие ставки были в эти дни.
- Умножили сумму покупки на ставки за время сделки.
Худшая сделка HNT длилась 30 дней. За это время биржа 90 раз списала фандинг, почти всегда по 0,01%, — всего ~0,9% от позиции в 556 USDT, то есть до 5 USDT. Худшие сделки NEAR, ASTER и XMR длились меньше суток, и фандинг за них не превысил 1 USDT.
| Из чего складывается баланс | Сумма |
|---|---|
| Сумма худших просадок за год | 605 USDT |
| Поддерживающая маржа | ~30 USDT |
| Фандинг | до 5 USDT |
| Минимум, чтобы биржа не ликвидировала позиции | ~650 USDT |
| Залог под ордера ботов | 400 USDT |
| Баланс, при котором боты торгуют как в бэктесте | ~1040 USDT |
Для ботов с перекрёстной маржой без стоп-лосса в справке Veles есть более простое правило: сумма МПУ всех ботов должна быть не больше половины баланса. То есть сумму МПУ умножаем на 2.
605 × 2 ≈ 1200 USDT
Половина баланса уходит на покрытие просадок, вторая покрывает залог под ордера, поддерживающую маржу и фандинг. Оставшиеся ~160 USDT — запас на случай, если следующий обвал окажется глубже, чем в бэктесте.
Получается, что на четырёх ботов с депозитом по 100 USDT нужно держать на бирже ~1200 USDT — в 3 раза больше, чем 400 USDT, с которых мы начали.
Как рассчитать баланс на бирже для своих ботов
- Запустите бэктест каждого бота минимум за год. Для всех ботов задайте одинаковые даты. Период должен включать резкий обвал рынка, например 10–11 октября 2025 года.
- Сложите МПУ всех ботов в USDT. Альткоины обычно часто одновременно, поэтому просадки разных ботов часто совпадают по времени.
- Прибавьте поддерживающую маржу и фандинг. Ставку поддерживающей маржи для каждой монеты Bybit публикует в разделе «Данные маржи». Фандинг важен, если худшая просадка длилась неделями. Получится минимум, при котором биржа не ликвидирует позиции.
- Прибавьте залог под ордера — сумму депозитов всех ботов. С таким балансом биржа примет все ордера сетки даже во время просадки.
- Сверьтесь с правилом Veles. Сумма МПУ всех ботов должна быть не больше половины баланса. Если расчёт по шагам 2–4 дал меньше, чем удвоенная сумма МПУ, держите на бирже удвоенную сумму МПУ.
Винрейт 100% в бэктесте не означает, что бот не может потерять деньги. Бот не фиксирует убыток, пока на балансе хватает денег, чтобы держать позицию. Если резерва не хватит, позиции закроет биржа, и почти весь баланс будет потерян.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты ботов на исторических данных не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.