Тепер бектести можна запускати на тикових даних.
До цього моменту ми вели розрахунки за хвилинними свічками. Це цілком робоча модель, але вона має межу точності. Саме про неї ми й поговоримо в цій статті. Усе, що відбувається всередині хвилини, свічка не фіксує. Тикові дані знімають це обмеження.
Розберемо, у яких випадках це помітно і що тикові дані змінюють для стратегії.
Свічка і тик: у чому різниця
Свічку можна порівняти зі знімком ринку. Вона показує ціну відкриття, максимум, мінімум і ціну закриття за період. Але не показує, як саме ціна рухалася всередині цього періоду.
Простий приклад. Реальна хвилинна свічка BTC/USDT на Bybit Futures, 10 серпня 2026 року, 15:13 UTC:
| Показник | Значення |
|---|---|
| Відкриття | 64 543,1 |
| Максимум | 64 579,2 |
| Мінімум | 64 452,8 |
| Закриття | 64 554,8 |
Ми бачимо, що хвилина закрилася майже там, де й відкрилася, — плюс 11,7 пункту. Але всередині цієї хвилини ціна встигла піти на 36 пунктів угору та на 90 пунктів униз, а обсяг склав 579 BTC. Що сталося раніше — рух угору чи рух униз, — свічка не повідомляє. Якщо на цих рівнях стояли ордери, від відповіді залежить результат угоди.
Тик можна порівняти з відеозаписом. Він у реальній послідовності показує кожну угоду на біржі: ціну, обсяг і час виконання. Рушій відтворює історію рівно такою, якою вона була в реальності, і добудовувати її припущеннями більше не потрібно.
Поки всередині хвилини відбувається одна подія, бектестів на свічках достатньо. Різниця з’являється тоді, коли всередині хвилини відбувається кілька подій.
У яких випадках порядок подій змінює результат угоди
1. Тейк і стоп на одній хвилині
Найпростіший випадок: усередині хвилини ціна зачепила і рівень тейк-профіту, і рівень стоп-лоссу.
Розберемо на прикладі тієї ж свічки. Бот тримає позицію Long по BTC/USDT:
- середня ціна позиції — 64 500
- тейк-профіт +0,1% — 64 564,5
- стоп-лосс — 64 455
Максимум хвилини 64 579,2 зачіпає тейк. Мінімум 64 452,8 зачіпає стоп. Підсумок угоди — плюс 0,1% або мінус 0,07% — залежить від того, що сталося першим.
Як це рахувалося на хвилинних даних
- Опція «Враховувати тіні свічок (песимістично)» увімкнена — при перетині тейка і стопа в одному барі зараховувався стоп. Консервативне припущення: тест не прикрашав результат, але й не повторював його.
- Опція вимкнена — тіні не враховувалися взагалі, і обидва торкання не потрапляли в розрахунок: у тесті угода тривала, хоча в реальній торгівлі була б уже закрита.
Окремий випадок — простий стоп-лосс за відсотком і стоп-лосс за сигналом індикатора. Вони працюють незалежно, і спрацьовує той, що настане першим. Усередині однієї хвилини «першим» на свічкових даних не визначається.
На тиках вибирати сценарій не потрібно: порядок торкань зчитується напряму.
Кого стосується: усіх, у кого одночасно налаштовані тейк і стоп, особливо при вузькому тейку — там обидва рівні стоять близько і потрапляють в один бар частіше.
2. Мульти-тейки і стоп у беззбиток
У попередньому випадку обидва рівні існували від самого початку, і питання було лише в черговості. Тут складніше: другий рівень з’являється в результаті першої події.
У режимі «Свій» тейк-профіт можна розбити на кілька рівнів — позиція закривається частинами в міру зростання прибутку. Після виконання першого тейка бот скасовує сітку усереднень і виставляє стоп-лосс у беззбиток: на рівні середньої ціни позиції або на рівні попереднього тейка, залежно від налаштування.
Розберемо на прикладі тієї ж свічки 15:13 UTC. Припустимо, бот відкрив позицію Long по BTC/USDT:
- середня ціна позиції — 64 500
- перший тейк — +0,1%, тобто 64 564,5, закриває половину позиції
- стоп у беззбиток — від середньої ціни, без відхилення: 64 500
Що потрапляє в цю хвилину:
- максимум 64 579,2 — вище першого тейка, отже, тейк зачеплений
- мінімум 64 452,8 — нижче рівня беззбитку, отже, зачеплений і він
З однієї свічки виходить два різні результати.
Сценарій А — спочатку максимум. Спрацьовує перший тейк, половина позиції закривається в плюс, сітка усереднень скасовується, виставляється стоп у беззбиток на 64 500. Далі ціна йде вниз до 64 452,8 і забирає залишок позиції за беззбитком. Угода закрита повністю, підсумок — прибуток за першим тейком.
Сценарій Б — спочатку мінімум. Стоп у беззбиток у цей момент ще не існує: він виставляється лише після першого тейка. Ціна проходить 64 452,8 без наслідків, потім піднімається до 64 579,2 і виконує перший тейк. Угода триває з половиною позиції і виставленим стопом.
Одна хвилина, одні й ті самі чотири числа — дві різні позиції на виході. У першому сценарії у бота на руках немає позиції, у другому — половина позиції і відкритий стоп. На хвилинній свічці рушій обирає сценарій за закладеним припущенням. На тиках порядок відомий, і обирати не потрібно.
Кого стосується: усіх, хто використовує режим «Свій» з двома і більше тейками. Чим ближче тейки один до одного, тим вища ймовірність, що вони схлопнуться в одну хвилину.
3. Гноти і стоп-лосси
Гніт (тінь) — це екстремум усередині свічки. За замовчуванням гноти хвилинних свічок у розрахунку не брали участі, і довгі тіні не «чіпляли» ордери.
Що з цього випливало:
- Стоп-лоссів у тесті виходило менше, ніж у реальній торгівлі. У реальності на тінях відбуваються усереднення, спрацювання SL і TP, в окремих випадках — ліквідації. У тесті частина цих подій не фіксувалася.
- МПП (максимальна плаваюча просадка) виходила консервативнішою за реальну. Просадка за гнотом на живому ринку буває глибшою за ту, яку показував тест.
Звідси наша рекомендація ставити стоп-лосс приблизно вдвічі далі за відповідний гніт (p0.99) і рахувати маржу із запасом: %МПП + % максимального гнота. Це була поправка на межу точності моделі.
На тиках кожне торкання рівня видно як є — разом із моментом, коли воно сталося.
Кого стосується: усіх, хто торгує з фіксованим стоп-лоссом, і особливо тих, хто рахує ризик ліквідації за МПП.
4. Підтягування сітки ордерів
Підтягування скасовує угоду, якщо бот виставив лімітні ордери, а ціна пішла в інший бік і перший ордер так і не виконався.
У реальній торгівлі бот відстежує рівень підтягування за тиками. У бектесті воно рахувалося за ціною закриття хвилинної свічки. Різні методи — різний результат: ціна могла дістати рівень підтягування всередині хвилини й повернутися назад, і на свічці цей рух не відображався.
Практичний сенс: ми рекомендуємо перевіряти в бектесті, скільки угод скасовується підтягуванням, — це один з основних параметрів тюнінгу сітки. Тепер ця перевірка йде тим самим методом, що і в бою.
Кого стосується: тих, у кого відступ першого ордера більший за нуль. При відступі 0 («Маркет») підтягування не застосовується.
5. Скасування ордерів до виконання першого
Є ще одна особливість моделювання: якщо в бектесті умови для тейка наставали раніше, ніж виконувався перший ордер, ордери скасовувалися. У реальній торгівлі бот у цій ситуації чекає виконання. Розбіжність виникала рівно там же — усередині хвилини, де обидві точки потрапляли в один бар.
Кого стосується: конфігурацій з лімітним входом. Для обходу ми рекомендували вхід за «Маркетом» з нульовим відступом.
Що це дає на практиці
- Точніша оцінка стратегії. Результат бектесту ближчий до того, що бот покаже в живій торгівлі: ордери спрацьовують там, де реально спрацювали б, порядок виконання всередині хвилини коректний.
- Точніша оцінка ризику. МПП і статистика стоп-лоссів рахуються з урахуванням реальних торкань рівнів, а не за чотирма точками свічки.
- Один метод розрахунку в тесті й у торгівлі. Підтягування, стопи і мульти-тейки моделюються тим самим способом, яким працює живий бот.
Найсильніше різниця між бектестами на свічках і бектестами на тиках видно на стратегіях зі щільною сіткою ордерів, вузькими тейками і короткими таймфреймами — там, де всередині однієї хвилини відбувається кілька подій. На стратегіях з рідкісними входами і широкими рівнями відмінність буде мінімальною.
Кому доступні тикові дані
Бектестування на тиках доступне на тарифах Pro ($29/міс) і Quant ($69/міс). Дані — по Bybit Futures.
На цих же тарифах працюють Market Scan і автопідбір індикаторів.
З чого почати?
Візьміть стратегію, яку вже проганяли на свічках, і запустіть її на тиках з тими ж налаштуваннями і на тому ж періоді. Порівняйте кількість угод, розподіл TP/SL і МПП.
Найбільшу розбіжність шукайте там, де тейк і стоп стоять близько, а сітка щільна, — це і є зона, у якій свічкова модель працювала на межі точності.
Запустити перший бектест на тиках можна прямо зараз — у розділі Бектести вашого особистого кабінету Veles Finance. Якщо акаунту ще немає — зареєструйтеся і отримайте доступ до бектестів, ботів і маркетплейсу стратегій.
