Стратегия "Boggard" и секреты анализа торговых объемов

В мире биржевой торговли существует огромное количество различных стратегий, но лишь некоторые из них позволяют эффективно находить перспективные возможности среди общего рыночного шума. Одной из таких стратегий является Boggard, которая основана на анализе объемов торгов.

В этой статье детально рассмотрим ключевые показатели этой стратегии, ее принцип работы и приведем примеры на исторических данных.

Описание стратегии

1. Money Flow Index (MFI)

Описание: Индекс денежного потока (Money Flow Index, MFI) — это инструмент для измерения притока и оттока капитала. Он помогает оценить интенсивность движения капитала в активе, анализируя объёмы торгов и разницу между типичными ценами периодов. MFI помогает выявлять тренды и потенциальные точки разворота, предоставляя трейдерам ценные сигналы для принятия решений.

Как работает: 

• MFI помогает определить моменты, когда объёмы торгов растут или падают. Это позволяет понять, когда именно средства вводятся в актив или выводятся из него и когда рынок меняет своё настроение. 

Применение в стратегии: Установим MFI на наш основной рабочий таймфрейм — м15, выбрав стандартное значение для зоны перепроданности по этому осциллятору — "меньше 20". В качестве дополнительного фильтра для точек входа, выставим этот же индикатор на вспомогательный таймфрейм — м5 с тем же условием — "меньше 20".

2. Average Directional Index (ADX)

Описание: Индекс среднего направления движения (Average Directional Index, ADX) — это инструмент, который измеряет силу тренда независимо от его направления. ADX помогает определить момент, когда тренд набирает силу или теряет её, что позволяет трейдерам своевременно входить в сделки и выходить из них.

Как работает:

• Линия +DI (положительное направление движения): Показывает среднее значение положительных изменений цен за определенный период.

• Линия –DI (отрицательное направление движения): Показывает среднее значение отрицательных изменений цен за тот же период.

• Средняя линия (ADX - нам нужна именно она): Показывает силу тренда, рассчитывается как среднее значение +DI и –DI.

Применение в стратегии: Используем индикатор ADX со значением более 35 на временном интервале в 5 минут. Это позволяет нам уловить мощные краткосрочные импульсы.

3. Chaikin Oscillator (CHO)

Описание: Индикатор Chaikin Oscillator (CHO) — это инструмент, который учитывает не только изменение цены, но и показывает, насколько быстро меняется объём. Если объем растет на LONG-свечах, то быстрая скользящая средняя начинает двигаться быстрее относительно медленной, а линия осциллятора идёт вверх. И наоборот, если объем растет на SHORT-свечах, линия индикатора движется вниз.

Как работает:

• Линия осциллятора пересекает нулевой уровень снизу вверх - сигнал к покупке. 

• Линия пересекает нулевой уровень сверху вниз - сигнал к продаже.

Применение в стратегии: Когда линия осциллятора пересекает нулевой уровень снизу вверх на таймфрейме М5, - открываем сделку на покупку. Когда пересекаем этот же уровень чуть позже сверху вниз, - фиксируем прибыль.

Построение сетки и нюансы

Сделаем бектест стратегии Boggard на истории, взяв следующие активы:

BOGGARD BB YFI LONG (~86,6% годовых)

https://veles.finance/share/yJRQJ 

BOGGARD BB FLOKI LONG (~80,8% годовых)

https://veles.finance/share/WfSWv 

BOGGARD BB POPCAT LONG (~128,6% годовых)

https://veles.finance/share/TVbfk 

Тестирование подтвердило, что торговая стратегия учитывает объемы торгов и демонстрирует положительные результаты. Она помогает трейдерам принимать обоснованные решения, минимизировать риски и получать прибыль от колебаний рынка.

Перед использованием стратегии Boggard важно провести детальный анализ и бектесты на исторических данных других активов. Это поможет понять, как стратегия работала в прошлом, и избежать ошибок, связанных с рисками. Не рискуйте более 1% от депозита на запуск одного бота, чтобы сохранить капитал.