Скальпінг криптовалют: стратегії та ризики

Скальпінг у трейдингу криптовалют є однією з найпопулярніших стратегій короткострокової торгівлі. Цей метод торгівлі орієнтований на здійснення швидких угод у короткі проміжки часу часто з використанням спеціалізованого софту під час ручної торгівлі та криптоботів під час автоматизації торгівлі.

Що таке скальпінг у криптовалюті?

Скальпінг - це стратегія трейдингу, заснована на швидкому відкритті та закритті позицій для отримання невеликого, але частого прибутку. На відміну від денної торгівлі, де угоди можуть тривати годинами, у скальпінгу позиції тримаються від кількох секунд до кількох хвилин, іноді довше. Основна мета - забрати невеликі цінові рухи і заробити на різниці курсу. Для успішного скальпінгу необхідно використовувати високу ліквідність, мінімальні спреди, точний технічний аналіз і скальперський софт для професійної та оптимізованої торгівлі.

Технічний аналіз для скальпінгу

Технічний аналіз відіграє основоположну роль у скальпінгу, оскільки дає змогу знаходити точки входу і виходу з угод. Скальпери використовують такі інструменти:

1. Рівні підтримки та опору

Однією з найважливіших формацій технічного аналізу на ринку, за якою варто спостерігати трейдерам, є горизонтальний рівень підтримки або опору. Що це таке, як ці рівні правильно визначати і торгувати ними, ми розповіли в нашому блозі - Рівні підтримки і опору в трейдингу - як їх правильно визначити і використовувати.

Скальпери будують ключові рівні на основі попередніх екстремумів і горизонтальних рівнів.

Використовують обсяги для підтвердження сили рівня.

Стежать за хибними пробоями і реакцією ціни на рівень.

2. Трендові лінії та канали

• Скальпери визначають локальні висхідні та низхідні тренди.

• Використовують трендові канали для входу на відкатах і відскоках.

• Стежать за нахилом трендової лінії - чим крутіший кут, тим вища ймовірність корекції.

3 Індикатори для скальпінгу криптовалют

3.1 Ковзаючі середні (Moving Averages, MA)

Використовуються для фільтрації тренда і пошуку точок входу.

• EMA (Exponential Moving Average) 9, 21, 50 - для динамічних рівнів підтримки і опору.

• Кроси швидких і повільних MA дають сигнали на вхід (наприклад, перетин EMA 9 і EMA 21).

3.2 Індикатор обсягів (Volume)

• Високий обсяг підтверджує пробій рівнів.

• Падіння обсягів під час руху ціни вказує на можливий розворот.

• «Кластери обсягів» допомагають визначити області підвищеного інтересу.

3.3 Стохастик (Stochastic Oscillator)

Використовується для визначення перекупленості та перепроданості.

Сигнали на вхід - перетин ліній стохастика в зонах 80 (перекупленість) і 20 (перепроданість).

3.4 RSI (Relative Strength Index)

• Значення вище 70 сигналізують про перекупленість.

• Значення нижче 30 - про перепроданість.

• Можна використовувати дивергенції RSI з ціною для пошуку розворотів.

3.5. Bollinger Bands

Використовуються для визначення волатильності.

• Розширення смуг - сигнал про високу волатильність.

• Звуження смуг - можливий сильний імпульс.

• Ціна часто відскакує від кордонів каналу назад до середньої лінії.

3.6 Індикатор ATR (Average True Range)

Допомагає визначити середній діапазон руху ціни і виставляти стоп-лоси.

Популярні стратегії скальпінгу криптовалют

У скальперів користуються попитом безліч стратегій, всі вони залежать від темпераменту людини і її можливостей, але є дві найпопулярніші з них.

Торгівля від щільності

Цей метод заснований на аналізі біржового стакана і пошуку зон з високою ліквідністю. Трейдери стежать за великими заявками на купівлю або продаж, використовуючи їх як точки входу або виходу з позиції. Якщо в стакані з'являється сильна підтримка у вигляді великої заявки на купівлю, то можна відкрити довгу позицію з мінімальними ризиками, виставити стоп-лосс за цю щільність і, якщо її реалізують у ринок, то вийти з угоди за стоп-лосом. Для пошуку і відпрацювання цієї ринкової неефективності скальпери використовують спеціалізовані програмні забезпечення (термінали і скрінери), які дають змогу швидко знаходити ці ситуації і так само швидко їх відпрацьовувати.

Торгівля від профілю ринку

Метод профілю ринку допомагає трейдерам аналізувати, де зосереджені основні обсяги торгів і, відповідно, зони інтересу учасників. Основна ідея - входити в угоди поблизу зон максимальної ліквідності, оскільки ціна має тенденцію до повернення в ці області. У цій стратегії заздалегідь визначити чіткий стоп-лосс вельми складно, тому часто потрібно діяти за ситуацією, орієнтуючись на обтяжуючі або стимулюючі обставини в угоді.

Спред Bid-Ask у скальпінгу

Спред - це різниця між найкращою ціною купівлі (Bid) і продажу (Ask). У скальпінгу важливо обирати активи з мінімальним спредом, оскільки навіть невеликі відхилення можуть значно впливати на прибуток. Ліквідні торгові пари, як-от BTC/USDT або ETH/USDT, забезпечують низькі спреди і високу швидкість виконання ордерів. Деякі скальпери навпаки використовують неліквідні інструменти з великими спредами, де заробляють за рахунок того, що знаходять у стакані певні неефективності.

Автоматизація процесу скальпінгу

Оскільки скальпінг вимагає високої швидкості роботи, то автоматизація цієї стратегії є досить доцільною. За допомогою торгових ботів, які здатні здійснювати операції як на спотовому, так і на ф'ючерсному ринках, можна автоматизувати торгівлю, задавши необхідні параметри в налаштуваннях. При цьому працездатність стратегії і всі налаштування можна перевірити, використовуючи бектести, і тільки потім відпустити бота у «вільне плавання» для торгівлі на ринку.

Скальпінг у крипті - як вибрати торгові пари?

1 Основні критерії вибору торгових пар для скальпінгу

1.1 Висока ліквідність

Ліквідність означає, наскільки швидко можна купити або продати актив без значних цінових змін. Для скальпінгу важлива глибина ринку, тобто велика кількість заявок у стакані.

Як перевірити ліквідність:

• Дивитися на обсяги торгів (24h Volume) - що вищі, то краще.

• Аналізувати спред (різницю між ціною купівлі та продажу).

• Перевіряти глибину стакана (order book).

Приклади ліквідних пар: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT.

Низьколіквідні пари: ALGO/BNB, WAVES/BTC, маловідомі альткоїни.

1.2 Низький спред

У скальпінгу важливо, щоб спред був мінімальним, інакше кожна угода буде менш вигідною. Це стосується звичайних стратегій і не стосується тих ситуацій, де великий спред якраз є джерелом прибутку скальпера.

Як перевірити:

• Відкрити стакан ордерів і подивитися, наскільки відрізняються ціни Bid і Ask.

• Уникати пар із широким спредом (більше 0.5%).

Найкращі пари: BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT (спред <0.01%).

Найгірші пари: RARE/ETH, AUDIO/BNB (спред може бути 1% і вище).

1.3 Висока волатильність

Скальпери заробляють на русі ціни, тому їм потрібні пари з високою волатильністю. Що більше ціна коливається, то більше можливостей для входу в угоди.

Де дивитися волатильність:

• Індикатор ATR (Average True Range) показує середній діапазон руху ціни.

• На графіку свічок M1-M5 - якщо ціна майже не рухається, торгувати невигідно.

• Дивитися на процентні зміни за останні 24 години.

Найкращі пари: BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, XRP/USDT.

 Найгірші пари: стейблкоїни (DAI/USDT, USDC/USDT).

1.4 Низькі торгові комісії

При частих угодах комісія відіграє велику роль. Біржі стягують відсоток за кожну угоду, і для скальперів це може з'їдати більшу частину прибутку.

Як знизити комісії:

• Використовувати біржі з низькими комісіями

• Оплачувати комісії внутрішніми токенами біржі (BNB на Binance, OKB на OKX).

• Шукати пари з нульовою комісією (наприклад, Binance іноді пропонує BTC/TUSD без комісії).

Найкращі біржі: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX (комісія ~0.1% або менше).

Менш вигідні біржі: DEX з високими комісіями (Uniswap, Jupiter, PancakeSwap).

1.5 Підтримка ф'ючерсів (якщо використовуєте плечі)

Багато скальперів торгують із кредитним плечем (наприклад, 10x або 20x). Це можливо тільки на ф'ючерсних ринках, а не на спотових.

Де шукати:

• Перевірити, чи підтримує біржа ф'ючерси на обрану пару.

• Дивитися обсяги торгів на ф'ючерсному ринку (вони мають бути високими).

Найкращі пари: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT.

Найгірші пари: малоліквідні альткоїни (XVG/BTC, SC/BNB).

1.6 Кореляція з біткоїном

Багато альткоїнів слідують за рухом BTC. Якщо BTC зростає, вони теж зростають, і навпаки. Однак деякі пари можуть рухатися незалежно.

Як це використовувати:

• Якщо BTC у флеті, можна скальпити високоволатильні альткоїни.

• Якщо BTC робить різкі рухи, краще слідувати за ним і торгувати BTC/USDT.

Найкращі пари при трендовому BTC: BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT.

Найгірші пари: малозрозумілі токени без обсягів.

Імпульсивний скальпінг

Імпульсивний скальпінг - це одна зі стратегій скальпінгу криптовалют, заснована на різких рухах ціни. Трейдери використовують новинні події, публікації звітів, різкі стрибки обсягів торгів, ринкові неефективності та патерни технічного аналізу. Основна суть такого торгового підходу полягає в тому, щоб зайти в найбільш високо ймовірній точці з коротким стоп-лоссом і вийти після імпульсу ціни, зафіксувавши прибуток. 

Торгові ситуації, що передбачають взяття тільки імпульсного руху:

• Новини (звіти держави, компаній, заяви селебріті та інші інфоприводи) - характерний різкий імпульсний рух в одному з напрямків, потім подальший аналогічний рух у протилежний бік.

• Пробій рівня - у монетах за певних ринкових ситуацій накопичується занадто велика кількість ліквідності за рахунок стоп-лосів учасників. Коли ціна долає певний ціновий рівень (робить пробій), то всі ці стоп-лоси виконуються, можливо, когось навіть ліквідує і відбувається імпульсний рух.

• Відскік від щільності - за аномальної активності учасників у монеті, від великої заявки в стакані можуть відбуватися імпульси аж до кількох відсотків або ж навпаки реалізація цього обсягу по ринку швидким імпульсом.

• Памп/дамп - завдяки роботі торгових алгоритмів і роботів розвиваються рухи на сотні відсотків. Під час такого руху можуть відкривати свої позиції як роботи, так і трейдери, в очікуванні відкату (контртренд). За надмірної кількості відкритих позицій у протилежному напрямку ціна прискорюється і дає фінальний імпульсний рух на стоп-лосах і ліквідаціях учасників. За належного розуміння цієї ринкової ситуації її можна відпрацювати як за трендом, так і в контртренді після фінального імпульсу.

Управління ризиками

Оскільки скальпінг пов'язаний з частими угодами, важливо ефективно управляти ризиками:

1.1. Обмеження ризику на угоду

Один з головних принципів - не ризикувати значною частиною капіталу в одній угоді.

Рекомендації:

• Ризик на одну угоду не повинен перевищувати 1-2% від депозиту.

• Враховувати не тільки обсяг позиції, а й розмір стоп-лосса.

• Наприклад, якщо депозит $1000, а ризик на угоду 1%, то максимальний збиток має бути не більше $10.

1.2 Використання стоп-лосса

У скальпінгу суворий стоп-лосс обов'язковий, оскільки ціна може різко розвернутися.

Рекомендації:

• Встановлювати стоп-лосс залежно від волатильності активу.

• Використовувати динамічний стоп-лосс (наприклад, з індикатором ATR).

• Розташовувати стоп-лосс за ключовими рівнями підтримки/опору або за найближчими екстремумами.

2 Оптимальне співвідношення ризик/прибуток (Risk/Reward)

Навіть якщо частина угод збиткова, трейдер залишається в плюсі, якщо середній прибуток перевищує середній збиток.

Рекомендації:

Мінімальне співвідношення ризик/прибуток - 1:1.5 або 1:2.

Наприклад, якщо стоп-лосс 5 пунктів, то тейк-профіт має бути не менше 7-10 пунктів.

Не входити в угоду, якщо потенціал прибутку менший, ніж можливі збитки.

3. Управління обсягом позиції (мані-менеджмент)

Що більший обсяг позиції, то вищий потенційний прибуток, але й ризик зростає.

Рекомендації:

• Розмір позиції розраховувати залежно від депозиту і розміру стоп-лосса.

• Не використовувати занадто великі позиції, особливо за високої волатильності.

• Розділяти позицію на кілька частин, щоб фіксувати прибуток частинами.

Приклад розрахунку позиції:

Якщо депозит $5000, ризик на угоду 1%, стоп-лосс 0.5%, то максимальний розмір позиції:

 $5000 × 1% ÷ 0.5% = $10000 (номінальна вартість позиції).

4 Уникнення маржин-колу (зливу депозиту)

Багато скальперів використовують кредитне плече, що збільшує як прибуток, так і ризик.

Рекомендації:

• Не використовувати плече вище x3-x5, якщо немає досвіду.

• При агресивному скальпінгу на ф'ючерсах не перевищувати x10.

• Регулярно фіксувати прибуток, щоб не втрачати все зароблене через одну помилку.

5. Контроль емоцій і дисципліна

Однією з головних причин втрат є емоційна торгівля, а не системна.

Рекомендації:

• Не намагатися «відігратися» після серії збитків.

• Суворо дотримуватися торгового плану і не входити в угоди без чітких сигналів.

• Робити перерви після збиткових серій, щоб уникнути імпульсивних рішень.

• Не піддаватися FOMO.

6. Обмеження кількості угод

Що більше угод, то вище навантаження на трейдера і ризик здійснення помилок.

Рекомендації:

• Обмежити максимальну кількість збиткових угод поспіль (наприклад, не більше 3-5 поспіль).

• Якщо 3 угоди поспіль закрилися в мінус, зупинити торгівлю на день.

• Не заходити в ринок без чіткого сигналу, навіть якщо «здається, що піде вгору».

7. Запис і аналіз угод

Ведення торгового щоденника допомагає виявляти помилки і покращувати стратегію.

Рекомендації:

• Записувати вхід і вихід з угоди, причину входу, результат і емоції.

• Аналізувати статистику раз на тиждень (відсоток прибуткових угод, середній прибуток/збиток).

• Покращувати стратегію, виключаючи неефективні патерни і помилки.

Висновок

Скальпінг криптовалют, як і раніше, залишається однією з найефективніших торгових стратегій як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. У цій стратегії зосереджено безліч плюсів, починаючи від практично необмеженого потенціалу в підвищенні торговельних обсягів і, закінчуючи великою кількістю торгових ситуацій на будь-який темперамент і можливості трейдера.

FAQ

1. Які основні стратегії використовуються в скальпінгу криптовалют?

Основні стратегії включають торгівлю від щільності, торгівлю від профілю ринку та імпульсний скальпінг.

2. Які індикатори найбільш ефективні для скальпінгу?

Ковзаючі середні (EMA, SMA), RSI, Stochastic, обсяги торгів і горизонтальні рівні підтримки та опору.

3. Як автоматизувати процес скальпінгу в криптовалюті?

Використання торгових ботів, API-інтерфейсів бірж і користувацьких скриптів допомагає автоматизувати процес.

4. Як правильно вибрати торгові пари для скальпінгу?

Вибирайте пари з високою ліквідністю, низьким спредом, хорошою волатильністю і низькими комісіями.

5. Які ризики пов'язані зі скальпінгом у криптовалюті?

Основні ризики включають високі комісії, прослизання ордерів, емоційні помилки і вплив новинного фону на ринок.