В Veles появились Grid-боты. Рассказываем, как брать максимум от бокового рынка
Бывает, что монета неделями ходит в одном коридоре: дорожает на пару процентов, дешевеет на столько же и не выбирает направление. Какой бот заработает на таком рынке?
Ответ — грид-бот. Он расставляет сетку ордеров внутри диапазона цен и зарабатывает на колебаниях цены, поэтому ему не нужен тренд. Теперь грид-бота можно запустить в Veles, причем не только в Long или Short, но и в режиме Neutral. В нём бот открывает лонг или шорт в зависимости от того, куда движется цена, и выбирать направление не нужно.
Из этой статьи вы узнаете, как устроен грид-бот, чем он отличается от DCA-бота и как запустить его по шагам на Bybit через Veles Брокер. Ближе к концу статьи вы найдёте правило Veles о том, сколько держать на балансе биржи, чтобы снизить риск ликвидации, если цена выйдет из диапазона.
Что такое грид-бот и как он работает
Грид-бот (grid bot, сеточный бот) делит ценовой диапазон на уровни и выставляет на них лимитные ордера. Смысл сеточной торговли заключается в том, чтобы закрывать каждый исполненный ордер встречным на соседнем уровне: при торговле в лонг — купить ниже и продать выше, а в шорт — наоборот. Бот повторяет это много раз, пока цена ходит внутри диапазона.
Как работает грид-бот на Veles:
- Вы задаёте нижнюю и верхнюю цену диапазона и число ордеров или отступ между ними. Бот выставляет ордера на уровнях внутри диапазона.
- Когда ордер сетки исполняется, бот сразу выставляет встречный ордер на соседнем уровне. Пара из ордера и встречного ордера называется циклом.
- Когда исполняется встречный ордер, цикл закрывается, прибыль по нему фиксируется, а бот снова ставит ордер на исходном уровне.
- Циклы повторяются, пока цена остаётся в диапазоне.
Фьючерсный грид-бот в режимах Long, Short и Neutral
Грид-боты на Veles работают в трёх режимах.
| Режим | Где стоит сетка | Как устроен цикл | Когда выбирать |
|---|---|---|---|
| Long | ниже текущей цены, ордера на покупку | покупка → продажа на уровень выше | ждёте, что цена будет колебаться и не опустится ниже нижней границы |
| Short | выше текущей цены, ордера на продажу | продажа → покупка на уровень ниже | ждёте, что цена будет колебаться и не поднимется выше верхней границы |
| Neutral | по обе стороны от текущей цены | ниже цены — циклы Long, выше — циклы Short | ждёте колебаний в обе стороны и не знаете, куда пойдёт цена |
У DCA-ботов Veles режима Neutral нет: DCA-бот торгует только в одну сторону. Чтобы торговать одной монетой и в лонг, и в шорт, нужно запустить двух DCA-ботов и включить на счёте режим хеджирования. Грид-боту в режиме Neutral второй бот не нужен.
Чем грид-бот отличается от DCA-бота и когда какой выбирать
Грид-бот подходит для бокового рынка, когда цена ходит в коридоре без явного тренда. DCA-бот подходит, когда цена откатывается против позиции, а затем разворачивается: на откате он докупает актив, а на развороте выходит из сделки.
| DCA-бот | Грид-бот | |
|---|---|---|
| Когда входит в сделку | по сигналу индикаторов, по фильтру цены или сразу | сразу после запуска |
| Какие ордера ставит | усредняющие, в одну сторону от входа | в Long — покупки ниже цены, в Short — продажи выше, в Neutral — по обе стороны; встречный ордер бот ставит, когда исполнится ордер сетки |
| Как фиксирует прибыль | тейк-профит по всей позиции, одним или несколькими ордерами, или по сигналу индикатора | каждый цикл закрывается отдельно на соседнем уровне |
| Направление | лонг или шорт | Long, Short или Neutral |
| Бэктест на Veles | есть | есть |
Грид-бот уходит в убыток, если цена выходит из диапазона и продолжает движение. Для Long это движение вниз, для Short — вверх, для Neutral — в любую сторону. Как ограничить такой убыток, разберём в разделе о рисках.
Как настроить грид-бота на Bybit через Veles Брокер
Veles Брокер — брокерский счёт Veles на бирже Bybit. Veles создаёт для вас субаккаунт на Bybit, и ордера бота исполняются в стакане биржи. На старте грид-боты будут доступны только пользователям Veles Брокер.
Шаг 1. Откройте брокерский счёт
Если аккаунта Veles ещё нет, зарегистрируйтесь. Затем откройте в профиле раздел «Брокер». Подтвердите почту, пополните баланс Veles одним переводом не меньше 2 USDT и пройдите проверку личности в Sumsub. Для проверки понадобятся документ, удостоверяющий личность, и камера для селфи. После проверки Veles создаст субаккаунт на Bybit, API-ключ и привязку к нему — она появится в разделе «API ключи». Пошаговая инструкция — в справке Veles.
Шаг 2. Пополните аккаунт
В разделе «Брокер» нажмите «Депозит» и переведите USDT с кошелька или купите их картой через обменник-партнёр. Минимальная сумма — 10 USDT. Деньги приходят на «Счёт финансирования», для торговли переведите их на «Торговый аккаунт». Как пополнить субаккаунт картой — в справке Veles.
Шаг 3. Выберите GRID в конфигураторе
Нажмите «Создать бота» и переведите переключатель DCA | GRID вверху экрана на GRID. Если вы уже начали настраивать DCA-бота, Veles спросит, переключиться в этом окне или открыть GRID в новом. При переключении в том же окне настройки DCA не перенесутся, сохранятся только API-ключ, пара и депозит. Если открыть GRID в новом окне, черновик DCA останется.
Шаг 4. Укажите название, API-ключ и тип торговли
Введите название бота. В поле «API ключ» выберите привязку брокерского счёта. В поле «Тип торговли» выберите Neutral, Long или Short.
Шаг 5. Выберите торговую пару
Возьмите пару из блока «Рекомендованные пары за 24 часа» или задайте её вручную. В этом блоке Veles показывает пары, по которым за сутки было больше всего прибыльных сделок. Выбранная пара появится на графике слева.
Шаг 6. Задайте депозит, плечо и тип маржи
Депозит должен быть меньше баланса на бирже, иначе Veles покажет предупреждение. Выберите плечо от 1 до 100 и тип маржи — перекрёстную или изолированную. Начинайте с небольшого плеча: чем выше плечо, тем меньшее движение цены против позиции приводит к ликвидации.
Шаг 7. Задайте диапазон и сетку ордеров
Укажите нижнюю и верхнюю цену, между которыми бот будет ставить ордера. У поля «Сетка ордеров» два режима, переключатель стоит справа над полем:
- «Число ордеров» — вы указываете, сколько ордеров поставить, а Veles показывает справа в поле отступ между ними в процентах;
- «Отступ» — вы указываете отступ в процентах, а Veles показывает, сколько ордеров поместится в диапазон.
Шаг 8. Проверьте сетку и создайте бота
Когда вы зададите диапазон и сетку, на графике появятся ордера — зелёные метки «Покупка» и красные «Продажа» с ценой и объёмом. Под графиком нажмите «Открыть таблицу», и Veles покажет все ордера списком. Чтобы проверить сетку на исторических данных, нажмите «Протестировать». Если сетка устраивает, нажмите «Создать бота», и бот появится на вкладке GRID на главной странице кабинета. Запустите его кнопкой «Запустить» в карточке бота.
После запуска следите за ботом в разделе «Активные сделки» на вкладке GRID, а итоги смотрите в «Статистике», тоже на вкладке GRID. Кнопка «Закрыть позицию» закрывает позицию по рынку, а бот продолжает работу. Кнопка «Отменить сделку» отменяет все ордера и останавливает бота, а позицию можно закрыть или оставить на бирже и управлять ею вручную.
Сколько держать на торговом балансе и как ограничить убыток
Вот что нужно учитывать, торгуя грид-ботами.
Цена вышла из диапазона и продолжила движение. Сетка не пересчитывается. Если цена опустилась ниже нижней границы, у Long-бота исполнены все покупки: позиция равна сумме всех ордеров сетки, и убыток растёт с каждым шагом цены вниз. Эту сумму можно посчитать в таблице ордеров, сложив значения колонки «Номинал». У Short-бота то же происходит при росте выше верхней границы. У Neutral-бота при выходе вниз исполнены все покупки нижней половины сетки, при выходе вверх — все продажи верхней. Если цена выходит вверх у Long-бота или вниз у Short-бота, циклы закрываются, позиции нет, и бот ждёт, пока цена вернётся в диапазон.
Отступ меньше комиссий. Каждый цикл — это два ордера, и биржа берёт комиссию с обоих. Тестовый бот Veles на XRP с отступом меньше десятой доли процента закрыл 13 циклов. Они принесли 2 цента до вычета комиссий, а комиссия биржи составила 46 центов. Отступ должен быть больше двух торговых комиссий биржи, иначе цикл не окупит комиссии.
Нет стоп-лосса. Общего стоп-лосса и тейк-профита у грид-бота пока нет, поэтому ограничивайте убыток вручную кнопками «Закрыть позицию» и «Отменить сделку».
Если бот торгует на перекрёстной марже без стоп-лосса, держите на балансе биржи сумму по правилу Veles:
- максимальный плавающий убыток (МПУ) меньше депозита — держите на балансе депозит × 2;
- МПУ больше депозита — держите МПУ × 2;
- если ботов несколько, сумма их МПУ — не больше половины баланса.
На изолированной марже убыток при ликвидации не должен превышать 1% баланса торгового счёта.
Обязательно оцените МПУ сами: посмотрите на графике, насколько глубоко монета падала за последний год, и посчитайте убыток позиции при таком падении. Например, у Long-бота депозит 100 USDT и плечо x5, все покупки сетки от 98 000 до 90 000 исполнены, и позиция составляет 500 USDT по средней цене 94 000. Допустим, за последний год монета падала на 10% ниже уровня 94 000 — до 84 600. При таком падении плавающий убыток составит 50 USDT. Это меньше депозита, поэтому держите на балансе 200 USDT.
Если вы только начинаете, откройте бот для новичков в Telegram — кнопка ниже.
Частые вопросы
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля с плечом связана с риском потери средств.