У Veles з’явилися Grid-боти. Розповідаємо, як брати максимум від бокового ринку
Буває, що монета тижнями ходить в одному коридорі: дорожчає на пару відсотків, дешевшає на стільки ж і не обирає напрямок. Який бот заробить на такому ринку?
Відповідь — грід-бот. Він розставляє сітку ордерів всередині діапазону цін і заробляє на коливаннях ціни, тому йому не потрібен тренд. Тепер грід-бота можна запустити в Veles, причому не лише в Long або Short, а й у режимі Neutral. У ньому бот відкриває лонг або шорт залежно від того, куди рухається ціна, і обирати напрямок не потрібно.
З цієї статті ви дізнаєтесь, як влаштований грід-бот, чим він відрізняється від DCA-бота і як запустити його крок за кроком на Bybit через Veles Брокер. Ближче до кінця статті ви знайдете правило Veles про те, скільки тримати на балансі біржі, щоб знизити ризик ліквідації, якщо ціна вийде з діапазону.
Що таке грід-бот і як він працює
Грід-бот (grid bot, сітковий бот) ділить ціновий діапазон на рівні і виставляє на них лімітні ордери. Сенс сіткової торгівлі полягає в тому, щоб закривати кожен виконаний ордер зустрічним на сусідньому рівні: при торгівлі в лонг — купити нижче і продати вище, а в шорт — навпаки. Бот повторює це багато разів, поки ціна ходить всередині діапазону.
Як працює грід-бот на Veles:
- Ви задаєте нижню і верхню ціну діапазону і число ордерів або відступ між ними. Бот виставляє ордери на рівнях всередині діапазону.
- Коли ордер сітки виконується, бот одразу виставляє зустрічний ордер на сусідньому рівні. Пара з ордера і зустрічного ордера називається циклом.
- Коли виконується зустрічний ордер, цикл закривається, прибуток по ньому фіксується, а бот знову ставить ордер на вихідному рівні.
- Цикли повторюються, поки ціна залишається в діапазоні.
Ф’ючерсний грід-бот у режимах Long, Short і Neutral
Грід-боти на Veles працюють у трьох режимах.
| Режим | Де стоїть сітка | Як влаштований цикл | Коли обирати |
|---|---|---|---|
| Long | нижче поточної ціни, ордери на покупку | покупка → продаж на рівень вище | чекаєте, що ціна буде коливатися і не опуститься нижче нижньої межі |
| Short | вище поточної ціни, ордери на продаж | продаж → покупка на рівень нижче | чекаєте, що ціна буде коливатися і не підніметься вище верхньої межі |
| Neutral | по обидва боки від поточної ціни | нижче ціни — цикли Long, вище — цикли Short | чекаєте коливань в обидва боки і не знаєте, куди піде ціна |
У DCA-ботів Veles режиму Neutral немає: DCA-бот торгує лише в один бік. Щоб торгувати однією монетою і в лонг, і в шорт, потрібно запустити двох DCA-ботів і увімкнути на рахунку режим хеджування. Грід-боту в режимі Neutral другий бот не потрібен.
Чим грід-бот відрізняється від DCA-бота і коли який обирати
Грід-бот підходить для бокового ринку, коли ціна ходить у коридорі без явного тренду. DCA-бот підходить, коли ціна відкочується проти позиції, а потім розвертається: на відкаті він докуповує актив, а на розвороті виходить зі угоди.
| DCA-бот | Грід-бот | |
|---|---|---|
| Коли входить у угоду | за сигналом індикаторів, за фільтром ціни або одразу | одразу після запуску |
| Які ордери ставить | усереднюючі, в один бік від входу | у Long — покупки нижче ціни, у Short — продажі вище, у Neutral — по обидва боки; зустрічний ордер бот ставить, коли виконається ордер сітки |
| Як фіксує прибуток | тейк-профіт по всій позиції, одним або кількома ордерами, або за сигналом індикатора | кожен цикл закривається окремо на сусідньому рівні |
| Напрямок | лонг або шорт | Long, Short або Neutral |
| Бектест на Veles | є | є |
Грід-бот іде в збиток, якщо ціна виходить з діапазону і продовжує рух. Для Long це рух вниз, для Short — вгору, для Neutral — в будь-який бік. Як обмежити такий збиток, розберемо в розділі про ризики.
Як налаштувати грід-бота на Bybit через Veles Брокер
Veles Брокер — брокерський рахунок Veles на біржі Bybit. Veles створює для вас субакаунт на Bybit, і ордери бота виконуються в стакані біржі. На старті грід-боти будуть доступні лише користувачам Veles Брокер.
Крок 1. Відкрийте брокерський рахунок
Якщо акаунта Veles ще немає, зареєструйтеся. Потім відкрийте в профілі розділ «Брокер». Підтвердіть пошту, поповніть баланс Veles одним переказом не менше 2 USDT і пройдіть перевірку особи в Sumsub. Для перевірки знадобляться документ, що посвідчує особу, і камера для селфі. Після перевірки Veles створить субакаунт на Bybit, API-ключ і прив’язку до нього — вона з’явиться в розділі «API ключі». Покрокова інструкція — у довідці Veles.
Крок 2. Поповніть акаунт
У розділі «Брокер» натисніть «Депозит» і переведіть USDT з гаманця або купіть їх карткою через обмінник-партнер. Мінімальна сума — 10 USDT. Гроші приходять на «Рахунок фінансування», для торгівлі переведіть їх на «Торговий акаунт». Як поповнити субакаунт карткою — у довідці Veles.
Крок 3. Оберіть GRID у конфігураторі
Натисніть «Створити бота» і переведіть перемикач DCA | GRID вгорі екрана на GRID. Якщо ви вже почали налаштовувати DCA-бота, Veles запитає, переключитися в цьому вікні чи відкрити GRID у новому. При переключенні в тому ж вікні налаштування DCA не перенесуться, збережуться лише API-ключ, пара і депозит. Якщо відкрити GRID у новому вікні, чернетка DCA залишиться.
Крок 4. Вкажіть назву, API-ключ і тип торгівлі
Введіть назву бота. У полі «API ключ» оберіть прив’язку брокерського рахунку. У полі «Тип торгівлі» оберіть Neutral, Long або Short.
Крок 5. Оберіть торгову пару
Візьміть пару з блоку «Рекомендовані пари за 24 години» або задайте її вручну. У цьому блоці Veles показує пари, по яких за добу було найбільше прибуткових угод. Обрана пара з’явиться на графіку зліва.
Крок 6. Задайте депозит, плече і тип маржі
Депозит має бути меншим за баланс на біржі, інакше Veles покаже попередження. Оберіть плече від 1 до 100 і тип маржі — перехресну або ізольовану. Починайте з невеликого плеча: чим вище плече, тим менше рух ціни проти позиції призводить до ліквідації.
Крок 7. Задайте діапазон і сітку ордерів
Вкажіть нижню і верхню ціну, між якими бот буде ставити ордери. У поля «Сітка ордерів» два режими, перемикач стоїть праворуч над полем:
- «Число ордерів» — ви вказуєте, скільки ордерів поставити, а Veles показує праворуч у полі відступ між ними у відсотках;
- «Відступ» — ви вказуєте відступ у відсотках, а Veles показує, скільки ордерів поміститься в діапазон.
Крок 8. Перевірте сітку і створіть бота
Коли ви задасте діапазон і сітку, на графіку з’являться ордери — зелені мітки «Покупка» і червоні «Продаж» з ціною і обсягом. Під графіком натисніть «Відкрити таблицю», і Veles покаже всі ордери списком. Щоб перевірити сітку на історичних даних, натисніть «Протестувати». Якщо сітка влаштовує, натисніть «Створити бота», і бот з’явиться на вкладці GRID на головній сторінці кабінету. Запустіть його кнопкою «Запустити» в картці бота.
Після запуску стежте за ботом у розділі «Активні угоди» на вкладці GRID, а підсумки дивіться в «Статистиці», теж на вкладці GRID. Кнопка «Закрити позицію» закриває позицію по ринку, а бот продовжує роботу. Кнопка «Скасувати угоду» скасовує всі ордери і зупиняє бота, а позицію можна закрити або залишити на біржі і керувати нею вручну.
Скільки тримати на торговому балансі і як обмежити збиток
Ось що потрібно враховувати, торгуючи грід-ботами.
Ціна вийшла з діапазону і продовжила рух. Сітка не перераховується. Якщо ціна опустилася нижче нижньої межі, у Long-бота виконані всі покупки: позиція дорівнює сумі всіх ордерів сітки, і збиток зростає з кожним кроком ціни вниз. Цю суму можна порахувати в таблиці ордерів, склавши значення колонки «Номінал». У Short-бота те саме відбувається при зростанні вище верхньої межі. У Neutral-бота при виході вниз виконані всі покупки нижньої половини сітки, при виході вгору — всі продажі верхньої. Якщо ціна виходить вгору у Long-бота або вниз у Short-бота, цикли закриваються, позиції немає, і бот чекає, поки ціна повернеться в діапазон.
Відступ менший за комісії. Кожен цикл — це два ордери, і біржа бере комісію з обох. Тестовий бот Veles на XRP з відступом менше десятої частки відсотка закрив 13 циклів. Вони принесли 2 центи до вирахування комісій, а комісія біржі склала 46 центів. Відступ має бути більшим за дві торгові комісії біржі, інакше цикл не окупить комісії.
Немає стоп-лосса. Загального стоп-лосса і тейк-профіту у грід-бота поки немає, тому обмежуйте збиток вручну кнопками «Закрити позицію» і «Скасувати угоду».
Якщо бот торгує на перехресній маржі без стоп-лосса, тримайте на балансі біржі суму за правилом Veles:
- максимальний плаваючий збиток (MAE) менший за депозит — тримайте на балансі депозит × 2;
- MAE більший за депозит — тримайте MAE × 2;
- якщо ботів кілька, сума їх MAE — не більше половини балансу.
На ізольованій маржі збиток при ліквідації не повинен перевищувати 1% балансу торгового рахунку.
Обов’язково оцініть MAE самі: подивіться на графіку, наскільки глибоко монета падала за останній рік, і порахуйте збиток позиції при такому падінні. Наприклад, у Long-бота депозит 100 USDT і плече x5, всі покупки сітки від 98 000 до 90 000 виконані, і позиція становить 500 USDT за середньою ціною 94 000. Припустимо, за останній рік монета падала на 10% нижче рівня 94 000 — до 84 600. При такому падінні плаваючий збиток складе 50 USDT. Це менше депозиту, тому тримайте на балансі 200 USDT.
Якщо ви тільки починаєте, відкрийте бот для новачків у Telegram — кнопка нижче.
Часті питання
Матеріал носить інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією. Торгівля з плечем пов’язана з ризиком втрати коштів.